测试报告里平均盈利/平均亏损的值不对，显示的是总盈利/总亏损的比值。
还有，测试报告里应该有资产增减幅度的比较。如平均盈利幅度/平均亏损幅度。
为什么要这么比较呢？在某些测试中，是全仓操作，这样在策略运行一段时间后，同样的盈利幅度或者亏损幅度下，资产的增减额绝对值会产生相当大的变化。
例如期初投入10w，三年后资产增值到100w，一个涨停板的盈利达到10w，而期初发生亏损的话，一个跌停板的亏损是1w。用平均盈利/平均亏损来计算就引入了一个10倍的差距，无法避免资产变动对策略评价的影响。如果用百分比来比较，平均盈利幅度/平均亏损幅度，盈亏比1:1，这样能够较客观地反映盈利和亏损波动幅度，得出策略数学期望值。
您用的的3.0以上版本的 专业测试报告,还是普通测试报告?
3.0以上版本,是对专业测试报告,做了很大的功能改进的,以后将只有专业测试报告
不懂怎么插图，传了附件。
平均盈利幅度/平均亏损幅度例子:
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 盈利幅度 | 10% | 5% | | 8% | | 20% | | 3% | |
| 亏损幅度 | | | -10% | | -2% | | -1% | | -6% |
| | | | | | | | | | |
上表平均盈利幅度=(10+5+8+20+3)/5=9.2%
平均亏损幅度=(-10-2-1-6)/4=-4.75%
平均盈利幅度/平均亏损幅度=9.2/4.75=1.937
我觉得这样才是反映策略的优势大小
不会传图，图片传到网盘了，浏览器可直接下载http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3114914696&uk=67486200
看下3.0测试报告详解
盈亏比：总盈利/总亏损。趋势交易追求高盈亏比，用多次小的试错成本换杢一次大的盈利。不
同风格的交易策略，戒偏好高胜率，戒偏好高盈亏比，长线趋势型系统，其盈亏比高，短线交易系统，
盈亏比相对较低。
您对应盈亏的幅度看下 月平仓收益与回撤柱形图,效果是类似的
[此贴子已经被作者于2013/10/15 11:43:49编辑过]
感谢你的解答。但是总盈利/总亏损反映的是策略长期效果，不能反映短期具体波动情况。
平均盈利幅度/平均亏损幅度，这个比值衡量风险回报更有意义。
在全仓投入情况下，后期100万盈利1%比前期1万亏损10%数值上要大9倍，实际造成的波动却是后者大9倍。
在资金不等的情况下，盈利亏损幅度比更有意义。