- 我有一个多头策略,一个空头策略
- 在程序化交易"启用自定义下单策略"中,我设置的是P00下单到p05,TA00下单到TA05.
- 我现在手上持有棕榈05多仓和ta05空头仓.
在棕榈连续图表中,我写的下面语句输出正确,
DEBUGFILE('e:\CLOSE.txt','TB=%.0f',TBUYHOLDING(1));
但在pta连续图表中,我写的下面语句输出TS=0.操作都相同的,请问这个是怎么回事?
DEBUGFILE('e:\record.txt','TS=%.0f',TSELLHOLDING(1));
[此贴子已经被作者于2013/10/21 12:12:36编辑过]
因为ta00连续对应的是01合约，你在连续图中加载公式反映的TSELLHOLDING(1)是01品种的信息。
您好,仔细看下函数说明
用法:TSELLHOLDING(N)
N表示类型,0表示取当日卖持,1表示取全部卖持.
该函数返回常数,并且只有在国内期货品种下有效
例如：
1、当某品种当前无持仓或多仓时，该函数返回值为0
那我觉得你们这个机制有点问题,比如你们的主力合约切换有时会来回切,我隔夜交易可不想根据你们那个蛋疼的规则买了没几天又被迫换月.那我这个
TSELLHOLDING(N)返回就有问题了.建议TSELLHOLDING(N)根据"启用自定义下单策略"中的设置来判断,或者别的更好的办法
1,了解下我们的换月规则,
只要下月品种的成交量存在一个交易日大于当前品种，那么第二天系统自动换月，默认下月品种为主力合约！
不活跃品种会有来回切的风险,这个时候建议用户用主力合约交易
2,精细化的操作请用后台程序化,可以实现。