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标题：平昨仓位不足

1楼

sunni520 发表于：2013/10/21 23:17:30

Sell(Type,Vol,Price,StoplmtPrice,Code,Market,AccountID,Valid)

其中：VOL是指定的平仓数量

当前持仓7个（6个老仓，1个今仓）

平仓时,sell怎么区分老仓还是新仓?

如果平7个仓，会出现 “平昨仓位不足”

如果平1个仓，平掉的是老仓还是今仓？怎样指定平今仓或平老仓？

2013-10-21 14:40:37.479 【下单】RB05 价3656.000000 量7 买卖0 类型0 开平1 账户000000 Formula 1

2013-10-21 14:40:37.479 【下单】确认报单已发送 ID=1781334978 RefID = 887

2013-10-21 14:40:37.479 【回报】000000 : rb1405 - 综合交易平台：平昨仓位不足

2楼

lichenghu 发表于：2013/10/22 9:05:01

交易日志上面的部分也贴出看下

1,全平系统会自动区分,我们本地测试下后回复

2,只平一手的话是平今仓

3楼

sunni520 发表于：2013/10/22 10:18:56

我是通过VBA读取公式信号，直接用ORDER.SELL()下达交易指令

以下是RB01和RB05换仓交易日志记录：

2013-10-21 11:00:04.984 【下单】RB01 价3563.000000 量1 买卖0 类型0 开平2 账户000001 Formula 1

2013-10-21 11:00:04.984 【下单】确认报单已发送 ID=1781334966 RefID = 875

2013-10-21 11:00:05.140 【下单】RB05 价3635.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户000001 Formula 1

2013-10-21 11:00:05.140 【下单】确认报单已发送 ID=1781334967 RefID = 876

2013-10-21 11:00:05.140 【指令】收到回报指令 ID = 1781334966 RefID = 875

2013-10-21 11:00:05.187 【指令】收到回报指令 ID = 1781334966 RefID = 875

2013-10-21 11:00:05.640 【指令】收到成交回报指令 REFID = 875

2013-10-21 11:00:05.655 【指令】收到回报指令 ID = 1781334967 RefID = 876

2013-10-21 11:00:06.155 【指令】收到成交回报指令 REFID = 876

2013-10-21 11:00:06.171 【回报】000001 : rb1401 - 已报单 1 价格:3563 平买

2013-10-21 11:00:06.216 【回报】000001 : rb1401 - 已成交 1 价格:3562 平买

2013-10-21 11:00:06.216 【回报】000001 : rb1405 - 已报单 1 价格:3635 开卖

2013-10-21 11:00:06.219 【回报】000001 : rb1405 - 已成交 1 价格:3636 开卖

问题1：ORDER.SELL() 中，如果同时存在今日仓和昨日仓是不是需要分别下单？如何实现平今优先？

问题2：日志中

【下单】确认报单已发送是不是可理解为金字塔已经向期货公司发送报单？

【指令】收到回报指令是不是指期货公司收到报单？

【指令】收到成交回报指令是不是表示已经成交?

4楼

董小球 发表于：2013/10/22 16:12:05

不用担心平今仓老仓的问题，因为交易所的规则是，当你平仓的时候会先将老仓平掉，所以如果你设置平仓一手，那么就会少一手老仓了。

当然了，如果你就非要平今天的仓位也可以，你下单的时候选择平今指令就可以只平今天的仓位咯。

5楼

王锋发表于：2013/10/22 16:48:53

楼主补充一下，您通过ORDER.SELL平仓是使用哪个交易接口的？金仕达，CTP，恒生？

6楼

sunni520 发表于：2013/10/22 22:24:53

用的是CTP接口，实盘交易。

前面的问题还是不明白，请耐心解释一下，谢谢！

问题1：ORDER.SELL() 中，如果同时存在今日仓和昨日仓是不是需要分别下单（一起下单就会出现“平昨仓位不足”，论坛中搜索发现有人出现“平今仓位不足”）？如何实现平今优先（部分平仓时有可能节省手续费）？

问题2：日志中

【下单】确认报单已发送是不是可理解为金字塔已经向期货公司发送报单？

【指令】收到回报指令是不是指期货公司收到报单？

【指令】收到成交回报指令是不是表示已经成交?

7楼

sunni520 发表于：2013/10/22 22:30:15

接上

在总仓数量不大的情况下，目前用FOR循环连续下平仓单，每次平一个仓，克服了“平昨仓位不足”的问题，但这只是权宜之计。

8楼

王锋发表于：2013/10/22 23:13:24

检查了一下金字塔的代码，在你有老仓和今仓时，金字塔会自动为你平2次的。应该不会有什么问题。

你是不是总的持仓仓位计算的有问题了导致的？

9楼

sunni520 发表于：2013/10/23 9:03:17

仓位计算不存在问题，这一现象在10月16日也出现过一次，当时发现及时手工平仓。（猜测开平1应该是平老仓，开平2应该是平今仓）

9:55程序化交易下单：

2013-10-16 09:54:58.374 【下单】RB01 价3585.000000 量12 买卖1 类型0 开平1 账户 Formula 1

2013-10-16 09:54:58.405 【下单】确认报单已发送 ID=-767687953 RefID = 707

2013-10-16 09:54:58.405 【下单】RB05 价3705.000000 量3 买卖1 类型0 开平1 账户 Formula 1

2013-10-16 09:54:58.405 【下单】确认报单已发送 ID=-767687952 RefID = 708

2013-10-16 09:54:58.421 【回报】 : rb1401 - 综合交易平台：平昨仓位不足

2013-10-16 09:54:58.437 【指令】收到回报指令 ID = -767687952 RefID = 708

2013-10-16 09:54:58.437 【回报】 : rb1405 - 已报单 3 价格:3705 平卖

2013-10-16 09:54:58.483 【指令】收到回报指令 ID = -767687952 RefID = 708

2013-10-16 09:54:58.781 【指令】收到成交回报指令 REFID = 708

2013-10-16 09:54:58.797 【回报】 : rb1405 - 已成交 3 价格:3705 平卖

10楼

sunni520 发表于：2013/10/23 9:03:41

9：58手工平仓：

2013-10-16 09:58:58.927 【下单】RB01 价3585.000000 量11 买卖1 类型0 开平1 账户 Formula 0

2013-10-16 09:59:00.615 【下单】确认报单已发送 ID=-767687923 RefID = 737

2013-10-16 09:59:00.661 【指令】收到回报指令 ID = -767687923 RefID = 737

2013-10-16 09:59:00.677 【指令】收到回报指令 ID = -767687923 RefID = 737

2013-10-16 09:59:00.677 【回报】 : rb1401 - 已报单 11 价格:3585 平卖

2013-10-16 09:59:00.715 【指令】收到回报指令 ID = -767687923 RefID = 737

2013-10-16 09:59:00.715 【指令】收到成交回报指令 REFID = 737

2013-10-16 09:59:00.715 【指令】收到回报指令 ID = -767687923 RefID = 737

2013-10-16 09:59:00.715 【指令】收到成交回报指令 REFID = 737

2013-10-16 09:59:00.715 【指令】收到回报指令 ID = -767687923 RefID = 737

2013-10-16 09:59:01.028 【指令】收到成交回报指令 REFID = 737

2013-10-16 09:59:01.043 【回报】 : rb1401 - 已成交 1 价格:3586 平卖

2013-10-16 09:59:01.043 【回报】 : rb1401 - 已成交 9 价格:3586 平卖

2013-10-16 09:59:58.377 【下单】RB01 价3583.000000 量1 买卖1 类型0 开平2 账户 Formula 1

2013-10-16 09:59:58.408 【下单】确认报单已发送 ID=-767687921 RefID = 739

2013-10-16 09:59:58.439 【指令】收到回报指令 ID = -767687921 RefID = 739

2013-10-16 09:59:58.455 【指令】收到回报指令 ID = -767687921 RefID = 739

2013-10-16 09:59:58.752 【回报】 : rb1401 - 已报单 1 价格:3583 平卖

2013-10-16 09:59:58.752 【指令】收到成交回报指令 REFID = 739

2013-10-16 09:59:58.767 【回报】 : rb1401 - 已成交 1 价格:3584 平卖

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