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标题:能否推出较为连续的商品指数

1楼
hd006 发表于:2013/12/31 15:36:43

关于期货连续数据,“为期货连续合约生成除权复权数据的程序http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&ID=53321的意见其实挺好,能像股票那样复权处理的话,确实比较理想。遗憾的是目前这样的功能未能实现。期待中!

 

为什么很期待,其实如果关注过商品期货的话,就会发现这个问题非常严重。比如焦炭合约(目前价格约1500),1年里就3个主力合约,通常两个主力合约交接时的缺口都非常大,100多点很平常,都已经不止一个停板了,,,,,,这样的“连续”数据(比如“焦炭连续”)如果拿来测试或建模,实在完全没有意义啊。我曾多次测试过,到后来才发现问题如此严重。

 

但是发现通达信,这个数据问题就处理的比较好,举个例子,还是焦炭,,,,,,她有一个“焦炭指数”,是根据目前存在的数个焦炭合约加权处理得到(这个指数的成交量就是所有焦炭合约的加和),这个可比目前的“焦炭连续”连续多了,,,,尽管这个“焦炭指数”还不如复权处理那样光滑,但是也不失为一种能够接受的方法了。

 

加权处理的 “XX指数”如能推出,也算是塔友的福气了。

 

期待中!

2楼
lichenghu 发表于:2013/12/31 15:41:12
 您好,对应连续换月缺口问题我们已在计划中,后续会尽快推出相应的除权数据添补相应的缺口
3楼
王锋 发表于:2013/12/31 15:41:27

已焦炭为例, J00为连续合约 J13就是焦炭的指数合约,你就是你要的

4楼
hd006 发表于:2013/12/31 15:44:58
谢谢您的答复!期待中图片点击可在新窗口打开查看
5楼
RogarZ 发表于:2013/12/31 16:16:05
以下是引用hd006在2013/12/31 15:44:58的发言:
谢谢您的答复!期待中图片点击可在新窗口打开查看

品种指数合约  已经有啦 早就有了

[此贴子已经被作者于2013/12/31 16:16:32编辑过]
6楼
hd006 发表于:2013/12/31 16:31:51

原来如此,谢谢。

 

不过好像只有J13,2013年的,之前的没有,能从开市连起来就好啦,这样的测试才更有意义。

 

期待能补全之前的,从技术上来说应该不难哈。

7楼
hd006 发表于:2013/12/31 16:34:09

当然,1分钟数据太多也罢。5分钟数据就不错了。

 

希望,期待!

8楼
qq代人发帖 发表于:2013/12/31 17:01:47

J13    2013年之前的数据有啊,您手工补充下。

9楼
hd006 发表于:2013/12/31 17:17:16

噢,是吗。太好了。谢谢!

 

我只是看到列表上显示有显示J11,J12,但是数据是空白的。我以为没有的呢。

 

不过个人认为指数不必分年份的啊,,,就像上证指数一样,一直是连续的。

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