标题：[讨论]ABCDN个策略在金字塔上求叠加资金曲线如何实现？

1楼

bbking 发表于：2014/2/27 14:13:28

[讨论]ABCD...N个策略在金字塔上求叠加资金曲线如何实现？

必须用STKINDIEX这种蹩脚的方式？

2楼

bbking 发表于：2014/2/27 14:24:11

参数优化的绩效指标需要添加

需要更容易实现多策略多品种的叠加资金曲线

另外复权连续合约数据最好采用等额复权~

因为这些问题我不得不把策略改到jmf上去了~

你们别到时候做不过一个免费软件啊...

3楼

fly 发表于：2014/2/27 15:17:17

1.是指的多策略测评吧

参数优化的绩效指标,您大概需要哪些项,或者推荐个此功能可参考的软件,我们好进行完善

你这个帖子里没说明

多品种的叠加资金曲线,在交易--多策略程序化交易评测,点里面的全局综合,里面就有这一项

您看看,是不是您需要的

2.目前采用的是等比复权

关于您前两天提的等额复权的建议,已经提交到主管那里了,非常感谢

4楼

bbking 发表于：2014/3/5 23:47:20

请借鉴一下jmf那个添加组合策略的方式~

你看他们那个复制删除与勾选~策略组合起来非常方便~

无论你多少个策略叠加在一起都是非常方便的~

当然他们组合策略的资金曲线做的比你们烂~

关于参数优化的批处理建议我也提交了一年多了你们没有任何反应~

后来看jmf可以对参数优化做批处理~

比如A B C三个策略可以一次性设置好然后开着机器通宵计算参数优化（jmf可以设置分别优化或者叠加使用同一参数进行优化）

全自动保存优化结果到excel上~

这些都是我一年前给你们提的建议

等额复权我从使用金字塔开始就一直在自己搞~

把金字塔的数据弄到matlab里面做自己的等额复权连续合约~

后来终于看到第一个期货软件里使用等额复权做连续合约~

这下帮我省略了不知道多少工作量~

说实话~金字塔现在对于我的意义仅仅在于后台实盘下单上了~

如果这些功能你们都做的不如jmf的话~

等他后来赶上的话我很可能要转到那边去了...

5楼

lichenghu 发表于：2014/3/6 9:06:38

有些功能很实用,后续会去改进的。

但有些问题有轻重缓急,还请您能理解

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