标题：[建议]建议增加函数 TBUYHOLDING2，TSELLHOLDING2

1楼

fsrobin 发表于：2014/3/19 12:09:10

THOLDING=可用持仓量

得到当前帐户持可用仓量，多仓返回正数空仓返回负

THOLDING2=实际持仓量

得到当前帐户实际持仓量，与THOLDING不同是该函数返回结果不会因为当前含有未成交委托单而变化.

TBUYHOLDING=买持

得到当前帐户的买入持仓量(多头持仓),

按上面理解 TBUYHOLDING应该是可用多头持仓量

TREMAINQTY在3.1版工作好像还是不正常？

2楼

fsrobin 发表于：2014/3/19 12:14:16

精确下单必不可少

技术上应该没太大难度呀？

3楼

yukizzc 发表于：2014/3/19 14:03:42

感谢建议，另外您说

TREMAINQTY在3.1版工作好像还是不正常？能详细说明下情况吗？

4楼

lichenghu 发表于：2014/3/19 14:16:54

THOLDING 和THOLDING2 只有在平仓的时候才有差别

开仓成交后值才会变化, 平仓前者立即变化,后者等待成交后才会变化。

而TSELLHOLDING取的是账户空仓情况,并不是指所谓的平仓单

5楼

fsrobin 发表于：2014/3/19 14:27:44

TBUY( ( TREMAINQTY(1,'','')+ABS(THOLDING2) )<2,1,LMT,DYNAINFO(28) ) ;

上面这样写的时候会连续开单,不止2手。用两秒周期。

6楼

fsrobin 发表于：2014/3/19 14:45:30

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=56007&authorid=0&page=0&star=1

9楼解释得很好了。

只是上面这样写还连续开单，是不是说明 TREMAINQTY函数还是有点问题？

7楼

lichenghu 发表于：2014/3/19 15:22:29

这去年9月份为问题,应该早修复了。我明天测试看下,有问题我们会尽快修正。

8楼

fsrobin 发表于：2014/3/19 15:55:36

好的，谢谢，记得用短的周期。

其实，要实现更精细的下单高频交易，TENTERPRICE TEXITPRICE 也应该细分为多空，或者指定方向。

后台程式化交易是金字塔强项（独有？），精益求精也不为过。

9楼

lichenghu 发表于：2014/3/19 16:02:46

更精细就是vba的功能拉,有时候东西太多会糊涂的。

就像THOLDING和THOLIDNG2 刚学习都要搞半天才理解整个原理

[此贴子已经被作者于2014/3/19 16:03:34编辑过]

10楼

deni977 发表于：2014/3/19 18:36:19

用了几年金字塔，反而觉得金字塔很多后台指定账户的操作函数不够多，有些函数有指定账户操作，有些却没有。如果能够丰富这一类函数，那绝对增强策略的编写灵活性。对于后台函数，本来就是给专业版以上，而且有相当编程基础的对象，所以不用担心函数的学习问题，有详细、准确的注释就好了。

个人意见，供参考。

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