标题：请教关于测试问题

1楼

punkcat401 发表于：2014/3/24 15:35:58

XX连续，例如RU00，是不是自动把每日的主力合约走势连在一起形成的？

日内交易如果用RU00的测试结果，就相当于每天交易主力合约的结果？

2楼

lichenghu 发表于：2014/3/24 15:37:49

是的

3楼

punkcat401 发表于：2014/3/24 15:54:54

以下是引用lichenghu在2014/3/24 15:37:49的发言：
是的

虽然是日内交易，但是程序中有些开平仓条件依赖于前几日的连续形态

在RU00的测试上连续形态都是主力合约，但如果是实盘，主力合约一旦切换，那么之前的形态就是非主力合约

这样实盘的成绩应该是比测试的结果要差，但这种情况又没办法做测试，该如何优化呢？

4楼

lichenghu 发表于：2014/3/24 16:04:31

使用除权数据测试

5楼

punkcat401 发表于：2014/3/24 16:27:58

以下是引用lichenghu在2014/3/24 16:04:31的发言：
使用除权数据测试

下载除权数据后，如何在RU00的测试中调用呢

再就是我说的连续形态，不是说缺口问题，感觉除权用处不大。。。

6楼

lichenghu 发表于：2014/3/24 16:40:12

连续测试不真实是因为换月缺口太大,引起的假盈利或亏损

除权是在不改变总的趋势下,添补换月缺口,消除假性盈亏。

测试时对应有选项选择是否使用除权数据测试,1 入场信号-价格复权

7楼

punkcat401 发表于：2014/3/24 16:54:51

以下是引用lichenghu在2014/3/24 16:40:12的发言：

连续测试不真实是因为换月缺口太大,引起的假盈利或亏损

除权是在不改变总的趋势下,添补换月缺口,消除假性盈亏。

测试时对应有选项选择是否使用除权数据测试,1 入场信号-价格复权

方法明白了，就是在测试中勾选开仓信号中的“价格复权”

但是之前说了是日内交易，当日平仓，不存在换月缺口问题

只是开仓信号中有些条件是依赖于前几天的连续形态，比如需要昨日收盘价大于前日收盘价，那么这条件在连续测试中没问题，但实盘一切换合约，可能这个条件就偏差了，除权也不能解决这个问题吧

8楼

lichenghu 发表于：2014/3/24 17:13:50

您要做到这么细致,那不好处理。测试与实际交易的某些偏差是无法避免的,咨询下有经验的交易客户

[此贴子已经被作者于2014/3/24 17:14:35编辑过]

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