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标题:一个策略同时盯多个品种产生的问题

1楼
量化马甲 发表于:2014/4/18 15:23:05

一个策略同时盯CU、ZN和AL,定义PD3为平多AL的条件,当PD3满足时,sell(PD3,0,market)这个操作是只平AL,还是所有多仓都会被平掉啦?

2楼
qq代人发帖 发表于:2014/4/18 15:30:40

平掉策略加载的那个品种,平仓手数0是平掉该品种所有持仓,包括手工开的和其他策略开的仓。

3楼
量化马甲 发表于:2014/4/18 15:32:53

那,想要实现盈利回撤20%这样的,该怎么做啦?

4楼
量化马甲 发表于:2014/4/18 15:36:35

那,想要实现盈利回撤20%,然后自动平仓,这样的,该怎么做啦?

5楼
qq代人发帖 发表于:2014/4/18 15:46:46

if holding>0 and (h-enterprice)>=(hhv(h,enterbars+1)-enterprice)*0.2 then sell(1,holding,market);

if holding<0 and (enterprice-l)>=(enterprice-llv(h,enterbars+1))*0.2 then sellshort(1,holding,market);
 

 

[此贴子已经被作者于2014/4/18 15:47:32编辑过]
6楼
yanxc 发表于:2014/4/18 23:13:32
以下是引用qq代人发帖在2014/4/18 15:46:46的发言:

if holding>0 and (h-enterprice)>=(hhv(h,enterbars+1)-enterprice)*0.2 then sell(1,holding,market);

if holding<0 and (enterprice-l)>=(enterprice-llv(h,enterbars+1))*0.2 then sellshort(1,holding,market);
 

 

[此贴子已经被作者于2014/4/18 15:47:32编辑过]

好像应该是<=0.8
7楼
qq代人发帖 发表于:2014/4/19 7:06:40
是的应该是<=0.8
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