标题：我想在多框架下面做个多品种竞争的模型

1楼

qq代人发帖 发表于：2014/7/10 10:49:19

请教：

例如我同时观察铜，娇，螺纹，PTA，白糖，白银6个品种

谁最先突破60日均线，谁就是排1，第二个突破的就排2，类推。

当排1小于MA60时，排2变成排1，排3变成排2，排4变排3.

我只交易排1排2排3，后面的不交易。这个程序能实现不？

2楼

qwer123 发表于：2014/7/10 11:02:16

可以，我把思路组织一下。

[此贴子已经被作者于2014/7/10 11:02:57编辑过]

3楼

zhou1980 发表于：2014/7/10 11:07:55

感谢哈，再问下20日内的平均震幅，怎么表达？

4楼

qwer123 发表于：2014/7/10 11:12:28

不好意思，挺绕的，我以前写的是在单框架下的优选交易品种的，刚才找了一下，可能是删了，现在写不出来，看看别人有没有回答的吧。

5楼

FexTel 发表于：2014/7/10 11:30:28

1,问题1稍等我本地要验证下

2,问题2

A:H-L/O;

M20:MA(A,20); //使用在日线周期,其它周期使用可用STKINDI函数引用此指标在日线周期上输出

6楼

zhou1980 发表于：2014/7/10 11:38:36

感谢超级版主

7楼

FexTel 发表于：2014/7/10 13:14:27

1,使用自定义数据的横向统计功能对穿越的时间进行自然排序

例

VARIABLE:AA=0;
IF C>MA(C,60) THEN
AA:=DYNAINFO(207);
IF C<MA(C,60) THEN
AA:=DYNAINFO(207);
BB:DYNAINFO(207)-AA;

2,排序后使用后台预警功能,当自定义数据的值为0则说明最早穿越

8楼

zhou1980 发表于：2014/7/10 15:45:37

这样能做成交易模型在多框架下对多个品种同时交易不？

9楼

zhou1980 发表于：2014/7/10 15:49:11

盘中数据时时变化，这个自定义数据能时时变化不？不会要每天收盘后涮新才有变化吧？

10楼

FexTel 发表于：2014/7/10 16:13:10

1,这个需要用到后台预警功能,不能基于图表做分析处理。

自定义数据是盘中实时刷新的

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