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标题：模拟交易的滑点是不是随机设置

1楼

qq代人发帖 发表于：2015/7/13 16:03:41

模拟交易的滑点是不是随机设置的

2楼

jackylong 发表于：2015/7/13 16:11:55

今天程序交易了一笔：

2015-07-13 14:42:24.571 2015.07.13 14:42:24【图表】框架:Frame2 触发下单 BUYSHORT 品种 SRX00 下单K线 2015.07.13 18:45:00 公式:5分钟测试窗格ID:13 代码行:72

2015-07-13 14:42:24.572 【图表】模型下单 10

2015-07-13 14:42:24.573 【图表】下单系数调整后手数:10

2015-07-13 14:42:24.573 【图表】直接下单

2015-07-13 14:42:24.575 【图表】SRX00 运行完毕

2015-07-13 14:42:24.576 【下单】SRX01 价5410.000000 量10 买卖1 类型0 开平0 账户601751 Formula 1

2015-07-13 14:42:24.754 【指令】收到回报指令 ID = -855435581

2015-07-13 14:42:24.773 【回报】601751 : SR601 - 已报单 10 价格:5410 开卖

2015-07-13 14:42:24.775 【指令】收到回报指令 ID = -855435581

2015-07-13 14:42:24.783 【指令】收到回报指令 ID = -855435581

2015-07-13 14:42:24.797 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -855435581

2015-07-13 14:42:24.812 【回报】601751 : SR601 - 已成交 5 价格:5425 开卖

2015-07-13 14:42:24.818 【指令】收到回报指令 ID = -855435581

2015-07-13 14:42:24.825 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -855435581

2015-07-13 14:42:24.845 【回报】601751 : SR601 - 已成交 5 价格:5425 开卖

2015-07-13 14:42:24.848 【回报】601751 : SR601 - 全部成交 10

我查了逐笔数据，这个时刻的成交价格没有变动这么大。

3楼

FexTel 发表于：2015/7/13 16:16:42

1,你这个是限价下单,下单价是优于报单价格的哦

而且当时市场行情应该在5425左右把

4楼

jackylong 发表于：2015/7/13 16:19:31

限价单也是触发了才能下单的。下单价优于报单价格是什么意思？

当时的市场价不是5425的价格。这个论坛怎么贴图片啊？我把分笔数据贴上来。

5楼

yukizzc 发表于：2015/7/13 16:28:05

即使实盘，您的成交价格也不一定都会反映在当天分笔数据上

交易所向往发布的分笔数据是一个快照，是无法包括你所有成交信息的。比如同一个时刻成交了100,101,105这三笔

但分笔只会选其中的某一个价格。

6楼

jackylong 发表于：2015/7/13 16:32:02

哦，明白了。谢谢啊！

7楼

jackylong 发表于：2015/7/13 16:36:30

不好意思还有个问题。我用的限价单下单，为什么还会滑点这么多呢？限价单不是应该价格不符合就不成交吗？

8楼

FexTel 发表于：2015/7/13 16:44:45

1,您使用的是限价交易,限 5410 ,开,卖

限价交易,成交价格是优于或等于报单价格！既实际成交价一定是朝有利于你的方向走,开空仓是不是价格越高对自己越有利

模拟交易成交系统中刚好有用户以5425 开,买，因此您以5425的价格开空一手了哦

[此贴子已经被作者于2015/7/13 16:47:38编辑过]

9楼

jackylong 发表于：2015/7/13 16:50:36

OK，清楚了。非常感谢！

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