今天盘中碰到因金字塔自动追单功能的一个bug.下单情况是:11:17 分平多1手,开空3手,最后的结果是:平多1手,开空4手;,11:19分发现多开1手,手工平仓1手.
委托情况如下:
序号 时间 品种 类型 买卖 开平 状态 价格 报单手数 成交手数
1 2011/11/01 11:19:49 IF11 股指1111 限价 买入 平 全部成交 2715.8 1 1
2 2011/11/01 11:19:44 IF11 股指1111 限价 买入 平 报单已提交 2715.8 1 0
3 2011/11/01 11:17:24 IF11 股指1111 限价 卖出 开 全部成交报单已提交 2715.4 2 2
4 2011/11/01 11:17:24 IF11 股指1111 限价 卖出 开 部分成交报单已提交 2715.4 2 1
5 2011/11/01 11:17:24 IF11 股指1111 限价 卖出 开 报单已提交 2715.4 2 0
6 2011/11/01 11:17:24 IF11 股指1111 限价 卖出 开 已撤单 2715.6 3 2
7 2011/11/01 11:17:23 IF11 股指1111 限价 卖出 开 部分成交 2715.6 3 2
8 2011/11/01 11:17:23 IF11 股指1111 限价 卖出 开 部分成交 2715.6 3 1
9 2011/11/01 11:17:23 IF11 股指1111 限价 卖出 开 部分成交 2715.6 3 1
10 2011/11/01 11:17:23 IF11 股指1111 限价 卖出 开 部分成交 2715.6 3 1
11 2011/11/01 11:17:19 IF11 股指1111 限价 卖出 平 全部成交 2715.6 1 1
12 2011/11/01 11:17:17 IF11 股指1111 限价 卖出 开 报单已提交 2715.6 3 0
13 2011/11/01 11:17:17 IF11 股指1111 限价 卖出 平 报单已提交 2715.6 1 0
请您贴出与之对应的下单日志.协助我们查找问题,感谢!
在"交易--下单设置--程序化交易",'记录下单日志'需要打勾,打勾的同时也会提示您,日志记录在哪个目录下.
开空2手,结果成交了3手
版本:金字塔2.64,设置7秒追单
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2011-12-22 13:17:59.513 【图表】IF01 运行完毕
2011-12-22 13:17:59.726 【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 IF01
2011-12-22 13:17:59.727 【图表】分品种下单调整后，系数1
2011-12-22 13:17:59.728 【图表】模型下单 2
2011-12-22 13:17:59.728 【图表】下单系数调整后 手数:2
2011-12-22 13:17:59.729 【图表】直接下单
2011-12-22 13:17:59.732 【图表】IF01 运行完毕
2011-12-22 13:17:59.740 【下单】IF01 价2331.600098 量2 买卖1 类型0 开平0 账户12345678 Formula 1
2011-12-22 13:17:59.815 【回报】12345678 : IF1201 - 已报单 2 价格:2331.6 开 卖
2011-12-22 13:18:00.028 【图表】IF01 运行完毕
...............................
2011-12-22 13:18:06.051 【图表】IF01 运行完毕
2011-12-22 13:18:06.077 【追单】追单队列 撤单操作 订单号：-2079126162
2011-12-22 13:18:06.078 【追单】发送了首次追单下单指令到队列
2011-12-22 13:18:06.239 【图表】IF01 运行完毕
2011-12-22 13:18:06.249 【回报】12345678 : IF1201 - 已撤单
2011-12-22 13:18:06.252 【下单】IF01 价2331.000000 量2 买卖1 类型0 开平0 账户12345678 Formula 1
2011-12-22 13:18:06.254 【追单】撤单成功，发送追单指令
2011-12-22 13:18:06.291 【回报】12345678 : IF1201 - 已报单 2 价格:2331.0 开 卖
2011-12-22 13:18:06.449 【回报】12345678 : IF1201 - 已成交 1 价格:2331.0 开 卖
2011-12-22 13:18:06.565 【图表】IF01 运行完毕
..................
2011-12-22 13:18:14.125 【图表】IF01 运行完毕
2011-12-22 13:18:14.167 【追单】追单队列 撤单操作 订单号：-2079126161
2011-12-22 13:18:14.304 【回报】12345678 : IF1201 - 已撤单
2011-12-22 13:18:14.310 【下单】IF01 价2330.600098 量2 买卖1 类型0 开平0 账户12345678 Formula 1
2011-12-22 13:18:14.317 【追单】撤单成功，发送追单指令
2011-12-22 13:18:14.350 【回报】12345678 : IF1201 - 已报单 2 价格:2330.6 开 卖
2011-12-22 13:18:14.398 【回报】12345678 : IF1201 - 已成交 1 价格:2330.6 开 卖
2011-12-22 13:18:14.513 【图表】IF01 运行完毕
2011-12-22 13:18:14.526 【回报】12345678 : IF1201 - 已成交 1 价格:2330.6 开 卖
2011-12-22 13:18:14.584 【图表】IF01 运行完毕
2011-12-22 13:18:15.058 【图表】IF01 运行完毕
只用了一个交易帐户.
看楼主3楼的日志,
开空仓2手,7秒后不成交,第一次追单(2手),这次追单,结果,1手成交
又7秒后,因为有1手未成交,第2次追单(2手),全部成交
造成实际上,开了3手空单
单帐户也会有回报紊乱情况的,只是没有多帐户那么高.
此外,你的这个情况是偶尔出现还是反复出现
单一帐户下,这个事情,在您本地出现的频率高吗?
这种现象(追单并且部分成交)出现的频率本身不高,但如果出现这种情况,感觉有50%的机率开仓数会出错
不知道CTP在撤单时是否返回了成功撤单的手数,金字塔有没有检查这个手数