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标题：请问这个能在金字塔上实现吗？谢谢

1楼

xian_0_9 发表于：2010/3/24 16:55:38

在9点03分之后14点58分之前的时间段内首次出现5周期线金*10周期线后买开1手，当时间到14点57分时自动发出卖平全部指令（中途（9点03分到14点57分）加入条件：开仓后如果亏损到开仓价的1%则加仓买开第一次开仓的2倍（2手），如果继续亏损到开仓价的2%则加仓买开第一次的4倍或第二次的2倍（4手））；

在9点03分之后14点58分之前的时间段内首次出现5周期线死*10周期线后卖开1手，当时间到14点57分时自动发出买平全部指令（中途（9点03分到14点57分）加入条件：开仓后如果亏损到开仓价的1%则加仓卖开第一次开仓的2倍（2手），如果继续亏损到开仓价的2%则加仓卖开第一次的4倍或第二次的2倍（4手））；

以下是黑体字的模型，但是我还想加入红字体的附加条件使之成为一个整体模型，请老师帮忙！！！

TIME>=0903&&TIME<1457&&CROSS(MA5,MA10),BK;

TIME>=1457,BP;

TIME>=0903&&TIME<1457&&CROSS(MA10,MA5),SK;

TIME>=1457,SP;

2楼

轮回发表于：2010/3/24 18:27:10

加仓时是指平仓亏损还是浮动亏损?如果是指浮动亏损则很可能加仓后不久均线就反向交叉,那么交易也会平仓反手,可能亏损更大.

3楼

xian_0_9 发表于：2010/3/25 10:35:05

那就是平仓亏损呗~谢谢老师指点~

4楼

xian_0_9 发表于：2010/3/25 10:44:05

请问这样的能实现么？价格大于开盘价5个点做多1手。小于开盘价5个点做空1手。如果后期亏损了，比如买开后，价格跌破开盘价线5个点反向开2手，再亏开4手，再亏开8手……[以上都是日内交易】。附上资金曲线~谢谢老师~~

[此贴子已经被作者于2010-3-25 10:46:03编辑过]

5楼

xian_0_9 发表于：2010/3/29 11:32:54

没人帮忙袄！！5555

6楼

金字塔 发表于：2010/3/29 20:09:57

Lots:=POW(2,NUMSEQLOSS);//交易手数

对于后台程式化交易，用

Lots:=POW(2,tNUMSEQLOSS);//交易手数

7楼

金字塔 发表于：2010/3/29 20:11:31

BUY(COND,Lots,Type,P);

BUYSHORT(COND,Lots,Type,P);

8楼

金字塔 发表于：2010/3/29 20:13:10

对于后台程式化交易，用

Lots:=POW(2,tNUMSEQLOSS);//交易手数

tBUY(COND,Lots,Type,P);

tBUYSHORT(COND,Lots,Type,P);

9楼

金字塔 发表于：2010/3/29 20:28:27

连亏数:NUMSEQLOSS;

MA5:MA(C,5);
MA10:MA(C,10);
SELLSHORT(TIME>=90300 and TIME<145500 and CROSS(MA5,MA10) and HOLDING<0,HOLDING,market);
SELL(TIME>=90300 and TIME<145500 and CROSS(MA10,MA5) and HOLDING>0,HOLDING,market);

Lots:=POW(2,NUMSEQLOSS);//交易手数

BUY(TIME>=90300 and TIME<145500 and CROSS(MA5,MA10) and HOLDING=0,Lots,market);
BUYSHORT(TIME>=90300 and TIME<145500 and CROSS(MA10,MA5) and HOLDING=0,Lots,market);

SELLSHORT(TIME>=145700 and HOLDING<0,HOLDING,market);
SELL(TIME>=145700 and HOLDING>0,HOLDING,market);

仅供参考，但NUMSEQLOSS函数好象有些问题, 后来就不按实际情况变，而随天数变

[此贴子已经被作者于2010-3-29 21:31:35编辑过]

10楼

xian_0_9 发表于：2010/4/2 23:06:31

谢谢~老师~

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