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标题：收盘无发出平仓指令

1楼

黄金精算师 发表于：2016/8/1 15:57:40

这个自带的日内平仓模型为什么收盘不会平仓，图表看是会平仓的（在5分钟周期下）。

模拟盘时发现没有发出平仓指令，怎么改一下，在收盘前一点点发出有效的平仓指令

//中间变量

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

手数:=SS;

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;

开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;

//交易系统

开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

2楼

jinzhe 发表于：2016/8/1 16:05:39

写错了

t2:=time0>=timetot0(closetime(0))-nmin*100;

3楼

黄金精算师 发表于：2016/8/1 16:40:56

这两行都是对的吗？图表上看着尾盘不停的开平仓，这个NMIN*100是多少时间呀，如果我只在最后一根K柱平仓（就是提前5分钟平仓）

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100; //这样写也一样TIME0<CLOSETIME(0)-NMIN*100

T2:=TIME0>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

4楼

jinzhe 发表于：2016/8/1 16:42:02

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME0<CLOSETIME(0)-NMIN*60;

T2:=TIME0>=CLOSETIME(0)-NMIN*60;

[此贴子已经被作者于2016-8-1 16:42:18编辑过]

5楼

黄金精算师 发表于：2016/8/1 17:26:06

这样不会平尾盘了
NMIN是什么单位

6楼

jinzhe 发表于：2016/8/1 17:28:20

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价
HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价
LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价
LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价
浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
上轨:开盘价+K1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME0<(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*60);
T2:=TIME0>=(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*60);

手数:=SS;
//交易条件
开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);
收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);
收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

7楼

jinzhe 发表于：2016/8/1 17:28:34

nmin 是前面定义的参数

8楼

黄金精算师 发表于：2016/8/4 9:03:32

这样写在1分钟的K线下尾盘一样会不停的开仓，

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME0<=(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*600);

这一个限制不是用来限制开仓时间的吗，怎么限制不了呢

TIME0<=(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*600);

这个好像能改变平仓时间为什么不能改变开仓时间

下面为程序

手数:=1;

NMIN:=10;

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME0<=(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*600);

T2:=TIME0>=(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*60);

//ma1:ma(C,10);

//ma2:ma(c,60);

分钟1:stkindi('','公式1.ma5',0,1,-1);

分钟2:stkindi('','公式1.ma10',0,1,-1);

KD:= CROSS(分钟1,分钟2);

PD:=CROSS(分钟2,分钟1);

KK:=CROSS(分钟2,分钟1);

PK:=CROSS(分钟1,分钟2);

开多:BUY(KD AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(KK AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

[此贴子已经被作者于2016-8-4 9:05:06编辑过]

9楼

jinzhe 发表于：2016/8/4 9:13:06

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME0<(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*60);
这个是我写的，你自己改成600了

10楼

黄金精算师 发表于：2016/8/4 9:30:02

60不行，我再加到600，就是为了不让他早开仓，但是一样不行，6~600都一样

[此贴子已经被作者于2016-8-4 9:30:34编辑过]

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