标题：如何在连续合约上识别换月

在测试模型时，如果放在连续合约上测试，主力合约换月跳空有时会很大，对测试结果有较大影响。是否有方法能识别连续合约上换月了，一个想法是看持仓量，前一天的持仓量和今天的持仓量进行比较，如果今天的持仓量除去增仓部分不等于昨天最后一根K线持仓量则是换月了。持仓量可以用OPENINT来取，但增仓只有动态行情函数，没有历史值。请教下有没有别的方法

比较当前合约close和连续合约的close就可以了

c1:=callstock(stklabel,vtclose,6);//当前合约close

c2:=callstock('if00',vtclose,6);//连续合约close，这里以if为例

当c1=c2就表示当前合约是主力合约，不相等就是不是主力合约。当然用close可能会很巧的非主力合约的close和连续合约一样，那么把vtclose改成vtvol也可以

你好，我的想法是，一个策略直接加载到连续合约上测试，比如rb00，在主力合约换月的时候，比如从rb1610换成了rb1701，策略是在连续合约上加载的，在换月之前，由于主力合约是rb1610，策略加载在连续合约上开仓的合约是rb1610，然后一直持仓，之后某一天换月了，连续合约后面的行情就显示为RB1701，在连续合约上会有跳空，这个跳空对测试有影响。我的想法是，如何在测试连续合约的时候，把这个换月识别出来

这个比较烦了

需要像我上一样做引用

要引用所有的合约，

c0:=callstock('if00',vtvol,6);

c1:=callstock('if01',vtvol,6);

......

c12:=callstock('if12',vtvol,6);

 

然后逐一判断赋值

if c1=c0 then n:=1;

if c2=c0 then n:=2;

....

if c12=c0 then n:=12;

n=1表示01合约为主力，n=2表示02合约为主力。。。。。。n=12表示12合约为主力

判断下n<>ref(n,1)，成立即为换月了

这样写可以在当前识别出是否换月，但在历史上就识别不出来了，几年前的老合约找不到。有别的方法么

你要补充数据，如果数据没有补充到，那么就没办法了

好的，谢谢