标题：指数合约涨幅排序

<!--[if !supportLists]-->1、  <!--[endif]-->提取上期所、大商所和郑商所所有上市可交易品种的指数合约日线数据

<!--[if !supportLists]-->2、  <!--[endif]-->每日收盘后分别计算各个品种当日涨跌幅

3、次日开盘后做多涨幅前5名的品种，做空跌幅前5名的品种

我已经咨询了很多软件了，文华、TB、MC都没法做，因为他们说这个策略是要先选股，再交易。其他软件的策略只能加载在一个合约上。但是我的策略是需要很多品种作比较，所以请问一下，金字塔能否实现这样的策略？

http://www.weistock.com:8080/vip/forum.php?mod=viewthread&tid=470&extra=page%3D1

参考下这个办法

请问这个策略就算是可以运行了，能否进行回测？能否获得回测报告？

用户的涨跌幅算法是什么？请发下代码

（当日收盘价-前日收盘价）/前日收盘价

希望这个策略能够实现回测，得到历史回测报告，并且可以用于全自动程序化交易

这样的算法是可以的，但是用户的自定义数据要有足够的历史数据去计算历史值

收到 谢谢老师的耐心解答