比如我有一个趋势模型,同时有7-8个品种运行,发现asset的值规律性的波动,所以就考虑给这些模型加个开关,波动高位全部平仓,波动低位的时候开启持仓同步。
怎么实现呢,有没有类似文华模组的概念,根据模组资金变化加个开关
我试了下,有以下问题:
1,首先要画出资金的历史波动曲线
2,其次要解决模型周期和资金线周期的问题,因为趋势模型用的30分钟,资金曲线打算用5分钟,所以存在大量跨周期跨品种的相互调用
很快就显示调用的公式超过50个的警示框了,请问有什么比较好的办法解决。
互相调用的话没办法处理的,是循环引用的一种,A引B,B又引A,这样就是循环引用了
是用哪个函数呢?是循环引用各自的asset,用于叠加账户总的资金曲线吗?
你用stkindi来互相调用asset,那么就是循环引用了,不可行的
那怎么解决呢?或者能否调用ref(asset,1)?
都用ref(asset,1)吧,当前品种策略调用其他品种前一个周期的asset,叠加在当前品种的前一个周期上,加起来作为总资金线。
其实本质上来说,引用asset和ref(asset,1)都是一样的,你原来是循环引用,现在也还是循环引用
那就是没有办法做出资金的曲线咯?我可以在非交易品种的图上做出资金曲线,不过如果要作为执行命令的话,还是需要交易品种的调用,离不开循环。
有没有对于账户所有策略平仓和开仓同步头寸的命令呢?
1 是的
2 没有能所有策略平仓的方法,平仓语句只对当前策略进行平仓。同步持仓是不能做框架的,所以多策略同步持仓做不到