用机构版的滑点优化功能，是不是只要在常规下单设置里面点选 保证减少滑点优先 即可。
看帖子 开仓函数要写成 BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD; 表示在CLOSE的最大5个变动价位内尽可能的减少滑点的成交100手。
我要用收盘价来进单，写成THISCLOSE+MINDIFF*5 是否一样？
不一样，或者说没有thislcose+mindiff*5这样的写法
你要用收盘价+5个5价位，就是limitr,close+mindiff*5这样的写法，thisclose是对手价下单，单独使用，没有计算的
用CLOSE计算，也是按照收盘价计算进单哦？ 不会现价满足条件也触发指令吧
BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD
在这句里面，程序化下单buy'触发看的是cond，而不是下单价位。下单价位是要在cond触发buy后才起作用
早上打开行情的时候，发现缺少了恒指昨天晚上的数据，后面是自己补充的。
可是 我在 工具--- 选项--- 维护，里面选择了 收盘1分钟自动收盘了。
收盘前最好补下分笔，不然会少数据，你也不会知道是不是少了数据
我现在有个函数，开仓条件有两个 A跟B，当A有单子的时候 B是不会开仓了 加了HOLDING，且A只做一笔，昨晚今天不做了。剩下按B来，那请问有没有办法 A按照固定轮询 B按照走完K线模式。 就在函数里面更改，不要人工调整
A开仓代码不变。b开仓代码里面修改下条件，改为ref(x,1)模式，比如：b的开仓条件为c>o,那么就改成ref(c>o,1)
你这个意思就是 图表那边选择固定时间间隔1s，A就是按照这个执行的，B的话这样写的话，本来是上周期的收盘价格进去，变成当上周期满足条件的时候，变成在本周期开盘的时候进去是吗。除非高开低开，不然跟原版差不多