标题：后台程序重复开仓问题如何解决

OPENO:=DYNAINFO(4);pl:=ref(l,1);

kd1:=ref(c>openo,1);

thold:=ref(tholding,1);

kdc:=TSUBMIT(1);//开多

if kd1 and r1>1  and kdc=0 then
begin
 tbuy(pl<=pc and thold=0 and tholding=0,1,lmt,min(o+dw,pc-dw));
 tbuy(tholding<2 and thold<2,1,lmt,min(o+dw,pc-3*dw));
end

这是最大开2手的后台程序写法，可是总是会开出来超过2手的仓位，好像是识别不了持仓，实盘也试过，还是不行，怎么解决啊，急....

如果有1手未成交开空，如果有1手未成交平空，那么用户要怎么定义这两种仓位？

还有，我现在正在开发高频程序，可是每个周期后台只出一次信号，比如我想让一个周期重复开平仓，怎么写；

pc:=ref(c,1);po:=ref(o,1);dw:=mindiff;

kk1:=pc>po;

 

if kk1 then tbuy(tholding=0,1,lmt,pc+dw);

if kk1 then tbuy(tholding>-2 and tholding<0,1,lmt,pc+2*dw);

 

tsell(tholding=-1 ,1,lmt,pc-dw);

tsell(tholding=-2,1,lmt,pc-2*dw);

如何写才能让它持仓最大=2手，且可以在1根K线里按这个逻辑反复挂单并开平仓。我测试下来，总是会开出来超过2手，而且每个周期只能挂一次单，我后台设置的每1秒轮询；

到底问题出在哪里？我在开仓条件里设置上周期持仓=0都不行，还是会开出多余的仓位

我加了，多单开多未成交单=0

首先请回答下我的问题

然后ref来获取上周期持仓是没用的，tholding是没有历史值的

tholding 是你真实的持仓，如果你是高频扫描，那么从你报单到最后成交是需要时间的，建议你高频工作模式下，自己用变量记录开仓的理论持仓量

kdc:=TSUBMIT(1);//未成交的开多挂单

 

开多仓条件中 kdc=0 也就是没有未成交的开多挂单

那你用DEBUGFILE记录一下日志，看一下。

另外

tbuy(pl<=pc and thold=0 and tholding=0,1,lmt,min(o+dw,pc-dw));

这里你改成 <2试试

tbuy(pl<=pc and tbuyholdingex('','',2)=0 and TREMAINQTY(1,'','')=0,1,lmt,min(o+dw,pc-dw));
tbuy(tbuyholdingex('','',2)<2 and TREMAINQTY(1,'','')=0,1,lmt,min(o+dw,pc-3*dw));
你这样写试试呢

如果有1手未成交开空，如果有1手未成交平空，那么用户要怎么定义这两种仓位？

答：我每个周期结束的时候会提前撤单；