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标题：新手试写，模型遇到问题
1楼
sxt2339753 发表于：2016/12/6 15:48:00大概思路是两个模型之间近期波动规律的价差套利，这两天看了看帮助说明试写了下，可是其中有不少的问题不甚了解，望指正！
可能其中有不少语法错误，但是大概的思路能体现出来，主要是A1705和M1705的5分钟周期套利
有什么不对的，希望大神纠正以下
Input:N(50,1,100,1),M(50,1,100,1),S(2,2,5,0.1),SS(2,1,5,0.2),CA(0,0,10,1)
//N线性计算周期，M标准差计算周期，S标准差框架，SS波动速度，CA标准差绝对值
//定义A,B两个品种的合约
A合约:'AY05';
B合约:'M05';
A5MIN收盘:=stkindi('A合约','MACD.CC',0,2,0);//A的五分钟周期当前收盘
B5MIN收盘:=CALLSTOCK('B合约',VTCLOSE,2,0);//B的五分钟周期当前收盘
A5SEC收盘:=CALLSTOCK('A合约',VTCLOSE,23,5);//A的五秒钟周期当前收盘
B5SEC收盘:=CALLSTOCK('B合约',VTCLOSE,23,5);//B的五秒钟周期当前收盘
VARIABLE:A收盘[100]=0,B收盘[100]=0;
FOR i=1 to 100 do A收盘[i]=CALLSTOCK('A合约',VTCLOSE,2,-i);
FOR i=1 to 100 do B收盘[i]=CALLSTOCK('B合约',VTCLOSE,2,-i);//定义A/B 100个 5分钟周期的收盘价
A:=COVAR(A收盘 ,'B收盘' ,N )/VARP('B收盘',N);
B:=INTERCEPT(A收盘,'B收盘',N);
PEARSONAB:=PEARSON(A收盘,B收盘,N);//定义线性回归系数以及pearson相关,A赋值给Y，B复制给A
SNOWCAN:=dynainfo2(34,'B合约')*A-B-dynainfo2(28,'A合约');//最新残差,B的卖一，A的买一，做多对价差
BNOWCAN:=dynainfo2(28,'B合约')*A-B-dynainfo2(34,'A合约');//最新残差,A的卖一，B的买一，做空对价差
OLDCAN:=B5MIN收盘*REF(A,1)-REF(B,1)-A5MIN收盘;//前残差
标准差:=STDP(REF(OLDCAN,1),M);
做多条件:=SNOWCAN/标准差<-S AND (SNOWCAN-OLDCAN)/标准差<-SS;
平多条件:=(BNOWCAN-OLDCAN)/标准差>SS OR BNOWCAN*OLDCAN<0;//缺少当前K线开仓后迅速波动
做空条件:=BNOWCAN/标准差>S AND (BNOWCAN-OLDCAN)/标准差>-SS;
平空条件:=(SNOWCAN-OLDCAN)/标准差<-SS OR SNOWCAN*OLDCAN<0;//缺少当前K线开仓后迅速波动
5秒价差:=A5SEC收盘-B5SEC收盘;//5秒价差
IF 做多条件 and every((5秒价差-REF(5秒价差,1))<=0,3) THEN BEGIN
TBUY(1,10,MKT,0,0,0,'A合约');
TBUYSHORT(1,10,MKT,0,0,0,'B合约');
END
IF 平多条件 THEN BEGIN
TSELL(1,10,MKT,0,0,0,'A合约');
TSELLSHORT(1,10,MKT,0,0,0,'B合约');
END
IF 做空条件 and every((5秒价差-REF(5秒价差,1))>=0,3) THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,10,MKT,0,0,0,'A合约');
TBUY(1,10,MKT,0,0,0,'B合约');
END
IF 平空条件 THEN BEGIN
TSELL(1,10,MKT,0,0,0,'A合约');
TSELLSHORT(1,10,MKT,0,0,0,'B合约');
END
2楼
jinzhe 发表于：2016/12/6 16:06:01用户最好讲使用时发生的问题
编译有个问题：
A:=COVAR(A收盘 ,'B收盘' ,N )/VARP('B收盘',N);
B:=INTERCEPT(A收盘,'B收盘',N);
这里b收盘不能加单引号
3楼
sxt2339753 发表于：2016/12/6 16:32:24两个问题
1.检测没有问题后 进行回测 但是回测没有开仓，回测数据全部为0
2.//定义A,B两个品种的合约
A合约:'AY05';
B合约:'M05';
后边函数引用 A合约 后总是提示”未定义的变量：A合约“而 B合约引用不受限制
4楼
jinzhe 发表于：2016/12/6 16:37:081.回测指的是 交易 ---公式测评？
2.A合约:'AY05';
定义好之后，使用时直接用A合约,不要加单引号
5楼
sxt2339753 发表于：2016/12/6 16:46:54B合约不受影响，只提示A未定义变量
6楼
sxt2339753 发表于：2016/12/6 16:48:22回测报告没有开仓 不知道是什么原因
7楼
jinzhe 发表于：2016/12/6 16:52:188楼
jinzhe 发表于：2016/12/6 16:52:35A合约和B合约就是我讲的原因，编译不一定会回报正确的错误
9楼
sxt2339753 发表于：2016/12/7 10:24:52看起来是 A收盘价 这个定量出错了 导致接下来的A,B无法计算，不知道应该怎么改
[此贴子已经被作者于2016-12-7 10:25:20编辑过]
10楼
sxt2339753 发表于：2016/12/7 10:26:32图片