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标题：请教平仓写法出的问题在哪里

1楼

flyme 发表于：2016/12/23 12:47:38

//自动分割法
IT:=INTPART(ABS(HOLDING)/500);
YL:=MOD(ABS(HOLDING),500);
IF IT>0 THEN BEGIN
      FOR i=1 to IT DO BEGIN
            SELL(开多平    and holding>0,500,LIMITR,开盘多平价);
            sell(动态多平1 and holding>0,500,LIMITR,if(ISLASTBAR,(多损位置1)-2*hd,(多损位置1)-1*hd)),colorred;
            sell(动态多平2 and holding>0,500,LIMITR,if(ISLASTBAR,(多损位置2)-2*hd,(多损位置2)-1*hd)),colorred;
            sell(动态多平3 and holding>0,500,LIMITR,if(ISLASTBAR,(多损位置3)-2*hd,(多损位置3)-1*hd)),colorff00ff;
            sell(动态多平4 and holding>0,500,LIMITR,if(ISLASTBAR,llv4-2*hd,llv4-1*hd)),colorred;
            SELL(收多平    and holding>0,500,limitr,if(ISLASTBAR,c-2*hd,c-hd));

       SELLSHORT(开空平    and holding<0,500,LIMITR,if(ISLASTBAR,o+2*hd,o+hd));
       sellshort(动态空平1 and holding<0,500,LIMITR,if(ISLASTBAR,空损位置1+2*hd,空损位置1+1*hd)),colorgreen;
       sellshort(动态空平2 and holding<0,500,LIMITR,if(ISLASTBAR,空损位置2+2*hd,空损位置2+1*hd)),colorgreen;
       sellshort(动态空平3 and holding<0,500,LIMITR,if(ISLASTBAR,空损位置3+2*hd,空损位置3+1*hd)),colorgreen;
       sellshort(动态空平4 and holding<0,500,LIMITR,if(ISLASTBAR,hhv4+2*hd,hhv4+1*hd)),colorff00ff;
       SELLSHORT(收空平    and holding<0,500,limitr,if(ISLASTBAR,c+2*hd,c+hd));
   end
end
//===================================================================================
IF yl>=0 THEN BEGIN
       SELL(开多平    and holding>0,HOLDING,LIMITR,开盘多平价);
       sell(动态多平1 and holding>0,holding,LIMITR,if(ISLASTBAR,多损位置1-2*hd,多损位置1-1*hd)),colorred;
       sell(动态多平2 and holding>0,holding,LIMITR,if(ISLASTBAR,多损位置2-2*hd,多损位置2-1*hd)),colorred;
       sell(动态多平3 and holding>0,holding,LIMITR,if(ISLASTBAR,多损位置3-2*hd,多损位置3-1*hd)),coloryellow;
       sell(动态多平4 and holding>0,holding,LIMITR,if(ISLASTBAR,llv4-2*hd,llv4-1*hd)),colorred;
       SELL(收多平    and holding>0,holding,limitr,收盘多平价);
sellshort(开空平    and holding<0,HOLDING,LIMITR,开盘空平价);
sellshort(动态空平1 and holding<0,holding,LIMITR,if(ISLASTBAR,空损位置1+2*hd,空损位置1+1*hd)),colorgreen;
sellshort(动态空平2 and holding<0,holding,LIMITR,if(ISLASTBAR,空损位置2+2*hd,空损位置2+1*hd)),coloryellow;
sellshort(动态空平3 and holding<0,holding,LIMITR,if(ISLASTBAR,空损位置3+2*hd,空损位置3+1*hd)),colorgreen;
sellshort(动态空平4 and holding<0,holding,LIMITR,if(ISLASTBAR,hhv4+2*hd,hhv4+1*hd)),colorff00ff;
sellshort(收空平    and holding<0,holding,limitr,收盘空平价);
end

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//枚举法

if holding>500 and holding<=1000 then begin

//在总持仓大于500时，分小于等于1000、1500、2000、2500、3000几种情况。

SELL(开多平 ,holding-500,LIMITR,开盘多平价);//当仓位上升一个500档，这里的holding-500中的500递加500

SELL(开多平              ,500,LIMITR,开盘多平价);//当仓位上升一个500档，下一行多出一组相同代码。
sell(动态多平1,holding-500,LIMITR,sp1);
sell(动态多平1           ,500,LIMITR,sp1);
sell(动态多平2,holding-500,LIMITR,sp2);
sell(动态多平2           ,500,LIMITR,sp2);
sell(动态多平3,holding-500,LIMITR,sp3);
sell(动态多平3,          500,LIMITR,sp3);
sell(动态多平4,holding-500,LIMITR,sp4);
sell(动态多平4,           500,LIMITR,sp4);
SELL(收多平 ,holding-500,LIMITR,收盘多平价);
SELL(收多平            ,500,LIMITR,收盘多平价);
end

以上两种写法理应结果一样，但是在历史回测中枚举法多出了一百多万的利润。请问问题出在哪里

2楼

flyme 发表于：2016/12/23 12:53:01

sp1,2,3,4对应多损位置1，2,3,4等值

3楼

jinzhe 发表于：2016/12/23 13:12:46

你对照下交易明细看看是多了哪些交易

4楼

flyme 发表于：2016/12/23 17:20:21

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：第一根k.png

此主题相关图片如下：平仓后.png

平仓前资金相等，平仓后相差了五毛钱。怎么回事？

5楼

jinzhe 发表于：2016/12/23 17:36:44

一个先平500后平29，另一个先平29后平500。顺序不同导致了不同的取整结果

需要多写一句调试语句，看看哪个被不同的取整了

SELL(开多平 ,holding-500,LIMITR,开盘多平价);//当仓位上升一个500档，这里的holding-500中的500递加500

n1:asset;

SELL(开多平 ,500,LIMITR,开盘多平价);//当仓位上升一个500档，下一行多出一组相同代码。
n2:asset;

这两句用来看每一次交易到底盈利了多少，看看是哪次交易的取整不一样

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