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标题：若干问题的求助

1楼

investstudy 发表于：2017/2/9 22:33:41

版主及各位侠士：

你们好！

先祝各位鸡年大吉。

我有几个问题向大家请教。

1、先开后开问题。

现象：先开多单，但还没出现平多信号时，又出现了开空信号。此时应该开空单（也就是此时持仓中出现了对冲单）。

实践中：程序运行后，到了开空信号时，竟然没开空——还好后续是多头行情，逃过一劫且不用将空单止损，但这是程序化不可容忍的事情。

（事实上也会出现先开空单，还没出下平空信号，又出现了开多信号）

我的执行语句顺序如下：

判断持多单——是，则平多

判断持空单——是，则平空

判断无持仓——是，出现开多信号则开多单

判断无持仓——是，出现开空信号则开空单

请问这种现象如何解决

2、金字塔的时间怎么会出现18点这种现象。是软件设置问题，还是需要程序里自行配置？

3、我在TB系统中，出现的一个问题在我目前的金字塔系统中还没出现，但我想咨询一下：

TB系统中的语句也是收盘价出现信号进行相关操作，但运行中出现了信号（瞬时，还没到收盘时间，例如13点44分59秒是15分钟K的收盘时间，但在该K中间出现了信号，但收盘时该信号应该是不触线的），竟然执行了程序语句，进行了操作。请问咱们金字塔也会出现这种情况吗？

若第三个问题看不懂，请留言，我在详细阐述。

此致敬礼！

多谢版主！

[此贴子已经被作者于2017-2-9 22:35:37编辑过]

2楼

wenarm 发表于：2017/2/10 8:48:24

1.图表程序化交易不支持锁仓，必须开仓前先平反手仓位。

2.用holding控制，holding=0表示没有仓位，holding>0表示多头持仓，holding<0表示空头持仓

3.软件默认采用金字塔时区，比北京时区快4小时，根据交易苏规定夜盘和次日日盘为一天数据，这样处理便于用户程序交易。

可以在工具--选项--视图中修改为北京时间

4.信号的触发下单，和你选择的运行模式有关，你可以看下走完一根K和固定时间间隔的详细说明。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=5224

[此贴子已经被作者于2017-2-10 8:52:47编辑过]

3楼

investstudy 发表于：2017/2/10 10:30:45

感谢大师。还有疑问，请答疑：

//如果空仓，则按照开多条件进场

IF HOLDING=0 THEN BEGIN

IF (K<1 AND KDTJ) THEN

BEGIN

多开:BUY(1,2,LIMITR,CLOSE);

K:=K+1;

DTRCJG:=ENTERPRICE;

JC:=0;

END

大师你好，我的意思是：当符合开多条件，想以收盘价建仓。看了你此贴中关于固定轮询和走完K线的帖子后更加疑惑了。特此询问。

就以我的意思为准：

当符合开多条件，想以收盘价建仓

请问我的语句里是否正确

多开:BUY(1,2,LIMITR,CLOSE);

多开:BUY(1,2,MARKET,CLOSE);——该语句表达的如何？

多开:BUY(1,2,THISCLOSE);——该语句又表达的如何？

以上语句是不是固定轮询模式表达。假设我想改为下一个K的开盘价建仓，又该如何表达呢？

多谢大师！

4楼

wenarm 发表于：2017/2/10 11:14:11

多开:BUY(1,2,MARKET,CLOSE);——该语句表达的如何？

多开:BUY(1,2,THISCLOSE);——该语句又表达的如何？

语法错误，

市价是不需要指定价格。多开:BUY(1,2,MARKET)

第二个这个属于限价多开:BUY(1,2,LIMITR,THISCLOSE);

你可以看下函数说明中buy的详细说明。

简单的说，如果想出现信号后立即成交采用，固定时间间隔的方式

如果需要出现信号后，在下根k建仓，就用走完一根K的方式

5楼

pyd 发表于：2017/2/10 11:16:35

1，BUY(1,2,MARKET,CLOSE);这个是错误的写法; 市价BUY(1,2,MARKET);限价是BUY(1,2,limitr,CLOSE);

2, BUY(1,2,LIMITR,CLOSE); 固定是信号触发时的最新价报单

BUY(1,2,THISCLOSE),信号触发时的对手价报单

图表程序化交易启动界面选择固定轮询或走完一根k线

6楼

pyd 发表于：2017/2/10 11:23:40

buy(1,1,limitr,c);走完k线是上根k收盘价报单

buy(1,1,limitr,o);走完k线是上根k开盘价报单

buy(1,1,limitr,o);固定轮询是本根k开盘价报单

可以自己用模拟测试下

7楼

investstudy 发表于：2017/2/10 11:42:59

感谢版主。

对于您的话，我能以下解读不知对否？

一般来说不涉及到收盘（14点59分59秒），使用市价market是不错的选择，小周期的跳空比较小。

若使用指定价交易，一旦出现跳空就不太好了，很容易无法成交。

第二个问题：

假设某日我外出，发现有了信号（建仓信号或加仓信号），就进场做多，回来后启动金字塔程序——当然此时信号已经错过。

1、信号错过后，金字塔还会继续操作嘛。例如某日连续出现5个K都符合条件，我是第一个K进场建仓或加仓，然后第三个K启动的金字塔，请问金字塔还会继续建仓或加仓？

2、我人工操作建仓加仓若干多单（或空单），然后启动金字塔后，出现了平多信号。请问金字塔是将多单全部平仓？

再次感谢，有些问题对于您来说，可能是重复了成千上万遍，但请你理解！

8楼

investstudy 发表于：2017/2/10 11:49:40

上一个回复内容不全，以此内容为准！

感谢版主。

对于您的话，我能以下解读不知对否？

一般来说不涉及到收盘（14点59分59秒），使用市价market是不错的选择，小周期的跳空比较小。

若使用指定价交易，一旦出现跳空就不太好了，很容易无法成交。

第二个问题：

固定轮询和走完K线，到现在我一直有个“误解”，不知道是否我钻了牛角尖。

走完K线，以收盘价操作,BUY(1,1,LIMITER,CLOSE)

请问，都走完K线了，怎么以收盘价操作？若以收盘价操作，怎么又是走完K线呢？

或者这么问吧：例如13点44分59秒999毫秒是该K走完的时间信号。那么在999毫秒成交就叫做收盘价操作？但是在该时点操作时，算是收盘价？

我是不是有点钻牛角尖了？图片点击可在新窗口打开查看

第二个问题：

假设某日我外出，发现有了信号（建仓信号或加仓信号），就进场做多，回来后启动金字塔程序——当然此时信号已经错过。

2、我人工操作建仓加仓若干多单（或空单），然后启动金字塔后，出现了平多信号。请问金字塔是将多单全部平仓？

再次感谢，有些问题对于您来说，可能是重复了成千上万遍，但请你理解！

9楼

pyd 发表于：2017/2/10 13:49:05

走完k是：本根k线走完下跟k线生成那一刻去检测上根k线是否满足条件下单，

例如13点44分的k线信号要到1345分k线出现那一刻去检测1344分k线去报单，

buy(1,1,limitr,o);走完k线是上根k开盘价报单，是指1344分k线的收盘价。

二

1，错过了就不会建仓

2，手工开的仓图表程序化不会去平仓

10楼

investstudy 发表于：2017/2/10 14:56:09

走完k是：本根k线走完下跟k线生成那一刻去检测上根k线是否满足条件下单，

例如13点44分的k线信号要到1345分k线出现那一刻去检测1344分k线去报单，

buy(1,1,limitr,o);走完k线是上根k开盘价报单，是指1344分k线的收盘价。

*********************************************************************************************

版主：感觉你这个语句写错了，应该是BUY(1,1,LIMITR，C)

sellshort(1,holding,market)——这个是次K的开盘价操作

我想改为sellshort(1,holding,limitr,close)——本K的收盘价交易——真的能？尤其是14点59分59秒那个时间点？

版主，有点钻牛角尖了。

我先了解一下，实盘时，那就没办法了，拿资金去验证呗——玉米！

1，错过了就不会建仓

*****************************

收到。

2，手工开的仓图表程序化不会去平仓

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版主，结合1、错过了就不会建仓和手开的程序化不平仓。那么在某个区间内我只能手工盯盘了？程序化没法发挥作用了？

举个例子：我2000点手开建仓，到了2050出现了加仓信号——请问此时程序化不会自动加仓吧，只能人工加仓？

然后到了2100出了平仓信号，那么我在2000和2050的仓位，也只能人工平仓了？

那么程序化和手动的交集在什么时候才能分开呢(手动离场，程序化进场)？

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