Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
[浏览完整版]

标题:关于策略回测。

1楼
zwdqx 发表于:2017/2/18 22:11:14

diff:=stkindi('','macd.diff',0,datatype);

dea:=stkindi('','macd.dea',0,datatype);

macd:=stkindi('','macd.macd1',0,datatype);

if cross(diff,dea) then begin

   sellshort(1,0,marketr);

   buy(holding=0,1,marketr);

end

if cross(dea,diff) then begin

   sell(1,0,marketr);

   buyshort(holding=0,1,marketr);

end

持仓:holding,linethick0;

资产:asset,noaxis;

 

用含有datatype的语句进行测评,同时选择了65分钟测评周期。发现测试结果(图上标出的开、平仓信号)与macd的金叉、死叉不对应,部分已交叉的在图上没有标出,交易明细中也没有(如11月8、9日的交叉);也有部分交易,交易明细中有记录,图中没有标出。不知是什么原因?


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2.png
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:3.png
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2017-2-18 22:11:50编辑过]
2楼
zwdqx 发表于:2017/2/19 16:25:45

公式属性中的默认周期已选择多分钟,不知道datatype取当前周期,是取图表中的周期还是公式中的默认周期,求解。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:捕获4.png
图片点击可在新窗口打开查看
3楼
jinzhe 发表于:2017/2/20 9:14:13

看你这里的设置


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.png
图片点击可在新窗口打开查看
4楼
zwdqx 发表于:2017/2/20 12:44:31

老师,已经在螺纹钢测试中(2016.1.4-2017.2.15)选项中设置了多分钟线65分钟,检查测试出的交易明细发现:

1、65分钟K线上开仓、平仓信号与交易明细吻合,但与图上macd金叉、死叉不吻合。

2、日K线上的开仓、开仓信号与macd金叉、死叉是吻合的,不知为什么,老师能帮忙测试、检查一下吗?

[此贴子已经被作者于2017-2-20 12:46:02编辑过]
5楼
jinzhe 发表于:2017/2/20 13:21:05
金叉死叉不一样是如何判断?
6楼
zwdqx 发表于:2017/2/20 13:35:56

我的公式是金叉平空、开多,死叉平多开空,但65分钟K线上开仓、平仓信号,与图上macd金叉、死叉不吻合。就是图上有开仓平仓信号,但从K线上看根本没有金叉、死叉。

7楼
jinzhe 发表于:2017/2/20 13:47:56

因为stkindi里面的有些周期参数值和datatype是不一样的,所以引用时要用指定65分钟线来做

 

diff:stkindi('','macd.diff',0,21,65);

dea:stkindi('','macd.dea',0,21,65);

macd:=stkindi('','macd.macd1',0,21,65);

8楼
zwdqx 发表于:2017/2/20 16:02:07
21是什么意思?stkindi公式解释中,只有0-19。
9楼
jinzhe 发表于:2017/2/20 16:04:55
这些是某个版本加,你没有,说明你很久没更新软件了
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.png
图片点击可在新窗口打开查看
10楼
zwdqx 发表于:2017/2/20 19:40:49

老师,我不用stkindi取diff,dea和macd值,而用下面计算的方式取值,这个值是不是就跟着周期走了? 得到数据的速度是不是比stkindi慢?

DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2;

共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.03711 s, 3 queries.