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标题：[求助]关于套利的公式

1楼

tsh624885646 发表于：2017/3/7 22:04:42

条件：假设昨天的收盘价基差为70，当今日基差大于昨天基差10点时开空套利，当今日基差小于昨天基差10点时开空，盈利10个点止盈

2楼

tsh624885646 发表于：2017/3/7 22:08:37

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
C1:="RB05$昨收";
C2:="RB10$昨收";
A:=C1-C2;
C3:="RB05$CLOSE";
C4:="RB10$CLOSE";
B:=C3-C4;
D:=A-B;
IF STRCMP(STKLABEL,'RB10') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(D <5 , 1, LIMITR,C);
   BUY(D >10 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END
IF STRCMP(STKLABEL,'RB05') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(D > 10 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
   SELLSHORT(D <5,1,LIMITR,C);
END

我这样写的，但是测试不了，大师帮我看看吧

3楼

jinzhe 发表于：2017/3/8 8:42:02

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
C1:="RB05$昨收";
C2:="RB10$昨收";
改成

C1:=callstock('rb05',vtclose,6,-1);
C2:=callstock('rb10',vtclose,6,-1);

4楼

tsh624885646 发表于：2017/3/8 18:37:00

C1:=callstock('RB05',vtclose,6,-1);
C2:=callstock('RB10',vtclose,6,-1);

C3:="RB05$CLOSE";
C4:="RB10$CLOSE";
B:=C3-C4;
A:=C1-C2;

IF STRCMP(STKLABEL,'RB10') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(b+5<A , 1, LIMITR,C);
   BUY(B-5>10 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END
IF STRCMP(STKLABEL,'RB05') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(B-5>A AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
   SELLSHORT(B+5<A ,1,LIMITR,C);
END

帮我看看，我这样写，怎么会只有交易了一次而且是只有一个合约交易？？？

5楼

jinzhe 发表于：2017/3/9 8:45:06

你的交易是怎么设定的？

6楼

tsh624885646 发表于：2017/3/10 18:16:06

是我写错了

7楼

2457146251 发表于：2017/3/15 15:58:05

callstock 和 stkindi 函数哪个跨品种引用好一些，，，用这俩函数，引用同一品种得出的数值不同，差别挺多的，，用哪个比较好一些

8楼

jinzhe 发表于：2017/3/15 16:03:26

都好用，一个引用行情，一个引用策略变量

引用结果不同可以找原因

9楼

2457146251 发表于：2017/3/15 16:08:09

引用价差的话，，哪个好一些

我发现直接引用主力连续合约（Y00），得出的值和引用主力合约（Y05），得出的值不同，，，Y05得出的价差是一样的，，，Y00 得出来的不同多少

策略在运行过程中是实时引用价差作为参考的，，，，比如棕榈油 K线收盘价格是 5000，豆油价格是 7000，价差是2000千，，，如果棕榈油跳为 5010，豆油跳为 7004，，则价差是1996 ，，这样实时得到的数据

用哪个函数可以准确表达我想要的结果？

10楼

jinzhe 发表于：2017/3/15 16:13:51

连续合约又不等于某一个主力合约，只有在05合约是主力合约的时候，Y00才和Y05一样

这两个函数都可以得到实时结果，

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