标题：多个全局变量前提下如何设置商品多品种限仓

1楼

临界天地 发表于：2017/3/23 10:58:39

专业版后台用了几十个全局变量做的多因子策略

同时针对二十多个商品品种下单

比如单品种我想限仓超过10万后不再开新仓用什么命令如何写

2楼

yukizzc 发表于：2017/3/23 11:14:22

cond:tbuyholding(1)*close<10000

3楼

临界天地 发表于：2017/3/23 15:39:16

tbuyholding(1) 的用法？

用策略1和策略2同时对一个账号操作，策略1下2收多单，策略2下3手多单。

那么tbuyholding(1)在策略1的返回值是2还是5？

4楼

yukizzc 发表于：2017/3/23 15:52:56

是5，后台的持仓都是你帐户的实际持仓，他不是图表那种思路

5楼

临界天地 发表于：2017/3/23 16:21:09

因为我是多全局变量多因子策略多品种交易所以想监控每个商品每次开仓总保证金不能超过10万这样

比如我有一百万资金 20个开仓条件同时监控 20个商品

那么我想同一个商品开满10万不开新仓如何写

tbuyholding

是统计该账户所有累加的多单也并没有分品种不是我想要的效果

6楼

yukizzc 发表于：2017/3/23 16:22:38

那就用图表不要用后台的tbuyholding

if holding*close<10000 then

begin

buy()

tbuy()

end

这种图表和后台混搭的模式

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7楼

临界天地 发表于：2017/3/23 16:23:18

策略 a b c d e .....

若a策略和b策略和c策略累加在某个商品品种比如棉花占用资金量达到>10万则棉花不再开新仓其他商品也同样

8楼

qq代人发帖 发表于：2017/3/23 16:30:12

多个策略配合 stkindi去做策略的夸引用，比较复杂

9楼

临界天地 发表于：2017/3/23 18:32:28

请问后台运行情况下如何取得单个品种实际仓位？用什么函数？

10楼

wenarm 发表于：2017/3/24 8:32:12

tholding获得当前品种的实际持仓

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