标题：价差套利

1楼

wuzu18 发表于：2017/4/6 14:30:54

以ni1705和1709为例

ni 1705 买价卖价

ni 1709 买价卖价

当1709买价-1705卖价大于n时,开仓开仓手数为当前1709买价和1705卖价之中取最小者-5(大于等于1)

当1709卖价-1705买价小于m时,平仓平仓手数为当前1709卖价和1705买价之中取最小者-5(大于等于1)

当持仓超过10手时，不做开仓动作

当持仓为0时，不做平仓动作。

否则开仓平仓程序始终在运行。

2楼

wuzu18 发表于：2017/4/6 14:32:39

以ni1705和1709为例

ni 1705 买价卖价

ni 1709 买价卖价

当1709买价-1705卖价大于n时,开仓开仓手数为当前1709买量和1705卖量之中取最小者-5(大于等于1)

当1709卖价-1705买价小于m时,平仓平仓手数为当前1709卖量和1705买量之中取最小者-5(大于等于1)

当持仓超过10手时，不做开仓动作

当持仓为0时，不做平仓动作。

否则开仓平仓程序始终在运行。

3楼

qq代人发帖 发表于：2017/4/6 16:21:54

这个需要用专业版后台程序化交易，请出示您的专业版以上版本账号。

4楼

wuzu18 发表于：2017/4/6 16:25:39

能否实现，是否会产生滑点?

毕竟这也不算是高频交易

5楼

wuzu18 发表于：2017/4/6 16:26:31

写好以后能否回测？

6楼

qq代人发帖 发表于：2017/4/6 16:31:54

可以实现，可以回测，用限价报单有利滑点。

共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]