cc1:=stkindi(stklabel,'趋势交易策略.cc(14,12)',0,13,0); //2小时，
cc2:=stkindi(stklabel,'I号交易模式.cc(24,19)',0,4,0); //30分钟
cc3:=stkindi(stklabel,'螺纹10分短波.cc',0,18,0); //10分钟
cc666888:=ss*cc1 + ss*cc2 + ss*cc3;//各个模型的仓位系数。
order:=cc666888-holding;
if order>0 then begin
pc:=min(abs(min(holding,0)),order);
kc:=order-pc;
sellshort(pc>0,pc,marketr);
buy(kc>0,kc,marketr);
end
if order<0 then begin
pc:=min(max(holding,0),abs(order));
kc:=abs(order)-pc;
sell(pc>0,pc,marketr);
buyshort(kc>0,kc,marketr);
end
改为后台交易。
cc1:=stkindi(stklabel,'趋势交易策略.cc(14,12)',0,13,0); //2小时， cc2:=stkindi(stklabel,'I号交易模式.cc(24,19)',0,4,0); //30分钟 cc3:=stkindi(stklabel,'螺纹10分短波.cc',0,18,0); //10分钟 |
原图表化模式的，不需要改还是要改？
3个模型A、B、C，均为K线走完模式，且为逐K线模式，想组合在一起。并且改后台交易
cc1:=stkindi(stklabel,'趋势交易策略.cc(14,12)',0,13,0); //2小时，
cc2:=stkindi(stklabel,'I号交易模式.cc(24,19)',0,4,0); //30分钟
cc3:=stkindi(stklabel,'螺纹10分短波.cc',0,18,0); //10分钟
cc666888:=ss*cc1 + ss*cc2 + ss*cc3;//各个模型的仓位系数。
order:=cc666888-holding;
if order>0 then begin
pc:=min(abs(min(holding,0)),order);
kc:=order-pc;
Tsellshort(pc>0,pc,marketr);
Tbuy(kc>0,kc,marketr);
end
if order<0 then begin
pc:=min(max(holding,0),abs(order));
kc:=abs(order)-pc;
Tsell(pc>0,pc,marketr);
Tbuyshort(kc>0,kc,marketr);
end
后台支持序列模式和逐K线模式。一般后台建议使用序列模式。
可以不修改。
根据这个来的。我把自己的3个模型组合。
这需要在那个固定周期？
阿火模式
各个交易策略的组合（图表化版本）：
比如，有3个模型A、B、C，均为K线走完模式，且为逐K线模式，想组合在一起。要如何实现呢？
方法如下：
第一步，在各个模型的最开头加入记录持仓的变量cc，如以下红色部分:
runmode:0;
cc:=holding;
ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);
if holding>0 and ma5<ma10 then sell(1,1,thisclose);
if holding<0 and ma5>ma10 then sellshort(1,1,thisclose);
if holding=0 and ma5>ma10 then buy(1,1,thisclose);
if holding=0 and ma5<ma10 then buyshort(1,1,thisclose);
第二步，新建一个模型，把A、B、C 三个模型的变量“ CC ”引用过来，并加入蓝色部分的指令代码即可，如下：
cc1:=stkindi(stklabel,'模型A.cc',0,11,0); //2分钟，多分钟设置为2
cc2:=stkindi(stklabel,'模型B.cc',0,2,0); //5分钟
cc3:=stkindi(stklabel,'模型C.cc',0,18,0); //10分钟
cc800988:=3*cc1 + 1*cc2 + 2*cc3;//各个模型的仓位系数。这里表示 A模型下3手，B模型下1手，C模型下2手
order:=cc800988-holding;
if order>0 then begin
pc:=min(abs(min(holding,0)),order);
kc:=order-pc;
sellshort(pc>0,pc,limitr,o);
buy(kc>0,kc,limitr,o);
end
if order<0 then begin
pc:=min(max(holding,0),abs(order));
kc:=abs(order)-pc;
sell(pc>0,pc,limitr,o);
buyshort(kc>0,kc,limitr,o);
end
你要用在什么周期是你自己在策略编写之前，就应该决定的。
不是说自己什么都没想，直接拿一堆零部件后，组装完后，问其他人这个是干嘛用的。
这种模范范例没有严格限制周期要求的话，基本各个周期都可以，最多做个微调