标题：模型指令价格取整

1楼

flyme 发表于：2017/4/19 10:59:20

当模型设置的开仓条件所处的价格不能被当前品种的最小变动单位整除，要想多单向上取整，空单向下取整，这种情况怎么处理？请版主给个示范，或者请问金字塔是不是有类似的函数可以达到目的？

比如说：橡胶处于14000的价格，这个时候模型多单指令价格是13997，这个价格肯定是成交不了的，只能在大于等于14000的价格成交，如果模型指令价格是14001，那么多单成交价格应该大于等于14005，应该怎样处理。

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2楼

FexTel 发表于：2017/4/19 11:10:06

INTPART(close/10)*10 //空单

IF FRACPART(close/10)<>0 THEN DD:INTPART(close/10)*10+10 //多单

3楼

flyme 发表于：2017/4/19 12:36:33

INTPART(close/10)*10

怎么理解？

这里的10和1*mindiff是一个概念？

4楼

FexTel 发表于：2017/4/19 13:02:07

恩，你不是橡胶么。你可以换成合约乘数

5楼

flyme 发表于：2017/4/19 13:21:45

以下是引用FexTel在2017/4/19 13:02:07的发言：
恩，你不是橡胶么。你可以换成合约乘数

这个跟合约乘数是没关系的吧

6楼

FexTel 发表于：2017/4/19 13:51:34

你这边是变动价位。道理一样的

7楼

flyme 发表于：2017/4/19 15:45:41

如果是最小变动单位小于1的品种怎么解决？比方说国债。它的变动点为0.005

8楼

FexTel 发表于：2017/4/19 16:45:14

一样除，而且如果是0.5的小数一定可以整取了，就没你上面的假设

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