我的策略是5分钟策略
VAR1:=FORCAST(C,N1);
VAR2:=STD(C,N2);
这两个语句在回测的时候确实是用 每五分钟的收盘价来 计算得到VAR1 VAR2的
那么在实盘的时候是否是用 最新价 来计算得到 VAR1 VAR2 呢
谢谢
盘中实时的话就是最新价
类似日线级别你看到的close动态更新
那不就造成了 回测 和 实盘的 不符合了 吗
怎么解决这个问题呢
谢谢
策略是根据这个实时计算的，你策略中使用走完k线模式运行，那么只有在k线走完那一刻才会有相关的下单等动作。
中间虽然在计算，但是不会影响到程序化交易。
或者你使用上根k的收盘下，作为条件参数处理