标题：MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT这两个函数算法描述有问题

1楼

qq代人发帖 发表于：2017/4/28 14:23:44

请教：MAXDRAWDOWN 和MAXDRAWDOWNPCT这两个函数算法描述是错的

图上白色是MAXDRAWDOWN 的线，红色是Asset的线。

很明显，MAXDRAWDOWN 显示的根本就不是新高点与其之后低点的回撤幅度

此主题相关图片如下：1.png

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2楼

yydkyet 发表于：2017/4/28 14:29:08

谢谢客服帮忙转移问题。

最近研究策略，刚好需要用到MaxDrowDownPCT 这个函数，计算新高点与其之后低点的回撤幅度。

但发现MaxDrowDownPCT 根本不是算法描述中的那样

PS：据观察应该就是计算历史最大回撤的，而非近期最大回撤的

故反应该问题。希望得到解决。

[此贴子已经被作者于2017/4/28 14:29:32编辑过]

3楼

yukizzc 发表于：2017/4/28 14:49:17

asset是可用现金+浮动盈亏，浮盈是按收盘价

最大回撤考虑的是资产高点，按最高价平仓，最低价平仓作为资产低点。不是收盘价

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