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标题:在新建立的套利合约上写一个套利策略

1楼
pisces029 发表于:2017/5/12 15:12:30


我在套利交易那里建立了新套利合约: D1是股票AD2是股票B,套利合约代码是TA0710

 

我想在后台程序化策略中写一个套利策略,如果我在策略中取建立套利合约TA0710的数据,计算区间,当价差触发交易信号,就买卖,回测得到的交易列表里只会写套利合约的开多平多,不会细化到单腿D1D2的交易纪录


如何在价差触发交易信号时,指定D1D2的操作

2楼
wenarm 发表于:2017/5/12 15:17:45

你可以看戏系统自带的后台套利模板

3楼
pisces029 发表于:2017/5/12 15:24:17


后台套利模板写的是调用每个套利品种各自的价格,自己算价差,再命令每个品种各自下单。

 

我想做的是在后台策评新功能上,同时测试多个我建立的套利合约,但是在交易列表上可以看到,D1D2各别品种的交易纪录,而不是只写买进套利合约1

[此贴子已经被作者于2017/5/12 15:25:34编辑过]
4楼
wenarm 发表于:2017/5/12 15:36:42

tbuy等函数可以指定下单品种,你可以在监控该合约,指定具体合约下单。

 

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