我在套利交易那里建立了新套利合约: D1是股票A,D2是股票B,套利合约代码是TA0710。
我想在后台程序化策略中写一个套利策略,如果我在策略中取新建立的套利合约TA0710的数据,计算区间,当价差触发交易信号,就买卖,回测得到的交易列表里只会写套利合约的开多平多,不会细化到单腿D1D2的交易纪录
如何在价差触发交易信号时,指定D1,D2的操作?
你可以看戏系统自带的后台套利模板
后台套利模板写的是调用每个套利品种各自的价格,自己算价差,再命令每个品种各自下单。
我想做的是在后台策评新功能上,同时测试多个我建立的套利合约,但是在交易列表上可以看到,D1D2各别品种的交易纪录
tbuy等函数可以指定下单品种,你可以在监控该合约,指定具体合约下单。