标题：期权策略编写求助

目前有这样一个期权交易思路， 不知哪位高手可以写一个范本供参考学习。

请等待工作人员处理

这个思路可以实现么？

需要使用后台程序化。

if MONTH<>ref(MONTH,1) then begin
 PZ:=ROUNDS(CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6),2);
 EXTGBSTRINGSET('PZ',PZ );
 D1PG:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',PZ,0,1,1);//平值认购合约
 D1PM:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',PZ,1,1,1);
 EXTGBSTRINGSET('D1PG',D1PG );
 EXTGBSTRINGSET('D1PM',D1PM );
 TBUYSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
 TBUYSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
end

IF TOPENPROFIT/TENTERPRICE*10000>=0.5 then BEGIN
 TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
 TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
end
 
if (CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6)-CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6.-1))>0.008 then begin
 TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
 TBUYSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM); 
end
if (CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6)-CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6.-1))<0.008 then begin
 TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
 TBUYSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG); 
end

if EXTGBSTRING('PZ')=ROUNDS(CALLSTOCK('QQ510050',VTCLOSE,6),2) THEN BEGIN
 IF TSELLHOLDINGEX( '','D1PG' ,2)>1 then TSELLSHORT(1,(TSELLHOLDINGEX( '','D1PG' ,2)-1),MKT,'','','',D1PG);
 IF TSELLHOLDINGEX( '','D1PM' ,2)>1 then TSELLSHORT(1,(TSELLHOLDINGEX( '','D1PM' ,2)-1),MKT,'','','',D1PM);
 IF TSELLHOLDINGEX( '','D1PG' ,2)=0 then TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
 IF TSELLHOLDINGEX( '','D1PM' ,2)=0 then TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
END

if (date,OPTIONINFO2(7 ,EXTGBSTRING('D1PG'))<=1 then begin
 TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PG);
 TSELLSHORT(1,1,MKT,'','','',D1PM);
end

 

非常感谢，帮助非常大 

if (date,OPTIONINFO2(7 ,EXTGBSTRING('D1PG')))<=1

少了半个括号。

没有直接可用的函数，不知道你说的当前月份的第一天要怎么定义？

期权当月第一天的定义， 我的理解是上证50ETF 价格档出现了新的价格，就会出现新的期权合约。比如当前期权最上一档是2.5，当现货价上涨，上面就会出现2.55，或2.6的这种平值期权。不知道作者是不是要表述这个。