共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：请教跨周期引用公式数据引用问题

1楼

douglas 发表于：2017/6/6 10:35:50

我在5分钟周期的交易策略里，引用日线周期的公式（每根K线当日CLOSE值会参与计算），请问做回测测试时，历史某一5分钟时刻，引用的日线周期公式在计算时，历史K线当日的CLOSE值会用“历史某一5分钟时刻”那时5分钟K线CLOSE的数据代替，还是会用历史当日结束的日线CLOSE数据？

这会涉及到公式回测时是否会用到未来数据的问题。

2楼

wenarm 发表于：2017/6/6 10:42:38

回测中引用日线的值，就是日线的最后k线结果（最终的开高低收），没有过程。

3楼

douglas 发表于：2017/6/6 11:02:45

这样子回测不准啊。有什么办法解决这个偏差吗

4楼

wenarm 发表于：2017/6/6 11:18:17

没办法。在历史上日线就是只有开高低收。没办法将其拆解每个分钟级别对应的位置。

5楼

douglas 发表于：2017/6/6 11:26:46

谢谢！

只能自己想办法了

6楼

wenarm 发表于：2017/6/6 11:32:08

后台策略回撤中可以进行分笔精细化回测。

7楼

douglas 发表于：2017/6/6 11:59:51

这个方法有详细介绍的资料吗，之前没了解过。

8楼

wenarm 发表于：2017/6/6 12:22:42

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=139282

9楼

pyd 发表于：2017/6/6 12:24:41

10楼

douglas 发表于：2017/6/6 12:57:48

好的。先研究下。现在还是用的老版本。

谢谢.

共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]