这是布林交易系统一部分，有些学习于本论坛，在此先谢谢前面的提问者和论坛解答人员了！
//均线//布林上下轨
MA20:=MA(CLOSE,20);
UPPER:= ma20 + 2*STD(CLOSE,20);
LOWER:= ma20 - 2*STD(CLOSE,20);
variable:MaxWin=0；//有仓位时最大获利幅度
TuPo:=0;//突破上轨几个最小变动价位
HuiCe:=0;//回撤幅度
ZhiSunJia:=0;//记录止损价
//从上---下破高轨，开空
if h>upper then
begin
HuiCe:=(h-c)/mindiff; //记录回撤
ZhiSunJia:=h+BianDong*mindiff;//止损价
end
KaiKongTiaoJian:=if (HuiCe>BianDong,1,0);//开空条件
buyshort(filter(KaiKongTiaoJian,5) and holding=0,1,market),ORDERQUEUE;//开空后5个周期内过滤条件。
//判断当前持仓状态下的最大盈利
win:=0;
WinHuiCe:=0;
//跟踪止赢止损
if holding<0 and enterbars > 0 then
begin
win:=(enterprice-c)/enterprice*100; //记录最大盈利
if win > MaxWin then MaxWin:=win;
WinHuiCe:=(MaxWin-win)/MaxWin*100; //最大盈利后的回调幅度
end
//出现浮动亏损比如0.5％或高于最高价几个变动价位就平仓
平空止损:SELLshort((win<-0.5 or c>ZhiSunJia) and holding<0,0);
//出现最高盈利后，回落30％或赢利2%平仓出场
平空止赢:SELLshort((WinHuiCe>30 or win>2) and holding<0, 0);
想请教的是：
（1）我的代码中希望成交价格至少在上轨以上，而且是跟着报价只上不下，开空的，而图表交易上我选逐K线，它的模拟成交价格是当K收盘价,不知道代码错在哪？
（2）我登陆模拟期货帐号后，晚上我回来复盘，看到图表上有交易信号，可是底部的帐号栏成交明细里什么成交也没有,还是原始开户状态，资金没有变。不知道为什么？
（3）因为这里的思路是反转交易，所以我希望能采用快速轮询的方式，对所有的期货品种的多个周期进行监控，那么，每根K线里的每个TICK数据都会执到这个代码，前面的几个变量中，variable:MaxWin=0是不是在当根K线周期有效？还是在当天均有效？
（4）其它几个变量TuPo、HuiCe、ZhiSunJia，是不是某个TICK数据到后，运行一遍就清零了？还是当根K线清零？
谢谢！
代码中许多变量为定义，无法直接调试。
1.根据你的需求，你的开仓价应该用限价，而不是市价方式处理。限定需要的价格。 在图表上的不同下单指令的处理方式有所差别，你可以参考这个链接
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=52160
2.提供交易日志 需要说明问题发生的日期时段，交易的周期和品种。
交易---下单设置---程序化交易里 之前勾选下单日志的会有记录， 日志在金字塔安装目录的weisoftstock/ setting / orderlog中
3.如果你想每一笔数据都执行一次，需要使用高频模式。variable定义的变量只在第一根k上进行初始动作。
单个指标加载后的，一次刷新过程中起作用。指标加载后，定义语句在第一根K线处初始化为设定值，后面的K线调用此全局变量计算时，
调用到的值是上一根K线计算的返回值。当行情更新，指标重新刷新时，那么此变量又会在第一根K线处被定义语句初始化。
4.其它几个变量TuPo、HuiCe、ZhiSunJia，公式每运行一次，他们就会从新初始化为0，然后参与后面的计算。