请问下面是回测的代码，有没有偷价格的问题，如果没有想实盘来用，如何修改才可以保持实盘和回测的算法一致
开仓后最高价:=HHV(h,enterbars);
开仓后最低价:=llV(l,enterbars);
BUY(开多条件,手数,market); //开多信号
BUYSHORT(开空条件,手数,market); //开空信号
多单损价:=开仓后最高价-O*损幅*0.01;
空单损价:=开仓后最低价+O*损幅*0.01;
//止损
平多止损:SELL(holding>0 AND enterbars>0 and L<=多单损价,holding,stop,MIN(O,多单损价)); //平多止损
平空止损:SELLSHORT(holding<0 AND enterbars>0 and H>=空单损价,holding,stop,max(o,空单损价));
回测和实盘中代码运行方式都是相同的。回测中的价格无法做到和实盘一致。
如果你策略结构等不熟悉，建议你不要用于实盘交易。
可以用，软件会在报单时按市价单报。可以直接使用市价指令。stop一般都用于回测。
恩，所以我才问上面的代码如果想实际交易，需要怎么修改。能否帮我改一下呢
平多止损:SELL(holding>0 AND enterbars>0 and L<=多单损价,holding,market); //平多止损
平空止损:SELLSHORT(holding<0 AND enterbars>0 and H>=空单损价,holding,market);
再实盘中效果一样的，你自己必须学基本的语法，要是看不同代码就做程序化交易，等于和乱吃药一样。
[此贴子已经被作者于2017/6/22 14:00:05编辑过]