标题：编写求助

请问我在图表程序化运行中，用type(1)<>3来过滤连续开空的信号，为什么还是出现连续开空的情况呢？请帮忙看下，谢谢！！！

代码：

VARIABLE:dzsATR=0,kzsATR=0;

ma20:ref(ma(c,20),1);
hh:=HHV(ref(h,1),200);
ll:llv(ref(l,1),200);
aa:=ref(c,1)<ma20;

TR1:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:= ref(MA(TR1,20),1);

//“ATR止损”赋值
if type(1)<>1 and type(1)<>3 then BEGIN
 dzsATR:=0;
 kzsATR:=0;
 end
 
 
 //开多
 if type(1)<>1 and h>hh and o<=hh then BEGIN
  buy(1 ,20%,MARKET);
  dzsATR:=hh-ATR;
  end

持仓:holding,linethick0;
资产:asset,noaxis,COLORBROWN;
可用现金:cash(0),linethick0;

过滤连续开多连续开空要再开多和开空条件里分别加上holding=0的限制

我图表运行了多个品种，用holding函数会不会出现干扰？

你说的是这种情况？你这种情况开平在同一根k上。

此主题相关图片如下：2.png

并且//平空

下面这个语句在有开空的同时肯定平，h>0    kzsATR恒为0啊
 if h>kzsATR then BEGIN
  SELLSHORT(1,entervol,market);
 
  end

谢谢你费心帮我运行代码，我刚接触金字塔，主观交易的老手，但是是程序化的菜鸟，请帮忙耐心解答。

kzsATR的设计思路是记录开仓那一刻突破价-ATR的值（以作空为例），开空以后kzsATR就已经被赋值的，所以不恒为0.

//开空
 if type(1)<>3 and l<ll and o>=ll then BEGIN
  BUYSHORT(1,20%,market);
  kzsATR:=ll+ATR;
  end

整个代码是会开平出现在同一根K线上，这种情况没有办法回测的，这个我很清楚，但我感觉下单应该不会出现问题，所以这个模型是单纯用来下单用的，回测我是改动之后另外进行的。但今天运行的结果是出现连续开空的情况，而且到了止损位没有平仓，所以我现在很乱了，不知道问题出在哪里？

其实我的思路很简单，以做空为例，运行在5分钟K线上，突破200根K线最低价市价追空，有三个平仓条件，

①反向突破（信号价+ATR）市价平仓；

②5根K线（包括入场K线）后最新价<开仓价市价平仓；

③收盘价站上m20市价平仓。

做多反过来就可以了，就这么简单，您觉得我应该怎么改？万分感谢！！！！！！！！！！！！！

上面写错了

②5根K线（包括入场K线）后最新价>开仓价市价平仓；

请帮忙解答下，谢谢谢谢！！

1，突破前200根k先最低价写法是：l<ref(llv(l,200),1)

2,过滤连续开多开空信号 在开仓条件里限制holding=0 才开仓。

3，不止损可以输出条件看下是不是没有满足止损条件

调试技巧：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1246

你没有回答我的问题，我图表运行了多个品种，用holding函数会不会出现干扰？