我想实现下面这种固定比例加减仓的方式,不知代码如何写。说明如下:
1、交易品种:两个,豆粕和螺纹钢
2、资金管理:固定比例加减仓。即,一笔交易结束后,如果盈利,则下一笔交易加仓,加仓资金为本笔盈利金额的50%。如果亏损,则下一笔交易减仓,减仓资金为本笔亏损金额的50%。
举例:初始资金100万,初始总仓位50%,豆粕和螺纹钢各25%的仓位。豆粕和螺纹钢同时建仓各保证金25万。接下去的仓位管理原则为:
<!--[if !supportLists]-->1、 <!--[endif]-->无论是豆粕还是螺纹钢,只要平仓时获利(比如20万),则下一笔入市保证金金额为25万+20*50%=35万。
<!--[if !supportLists]-->2、 <!--[endif]-->无论是豆粕还是螺纹钢,只要平仓时亏损(比如20万),则下一笔入市保证金金额为25万-20*50%=15万。
<!--[if !supportLists]-->3、 <!--[endif]-->后面以此类推。
图示:
初始本金 | 初始总仓位 | 交易品种 | 交易方式 |
100万 | 50% | 豆粕、螺纹钢 | 连续交易,即品种平仓后立即反手 |
交易顺序 | 品种 | 盈亏金额(万) | 反手保证金金额 |
第一笔 | 豆粕 | 20 | 25万+20万*50%=35万 |
第二笔 | 螺纹钢 | 10 | 35万+10万*50%=40万 |
第三笔 | 螺纹钢 | -25 | 40万+(-25万*50%)=27.5万 |
第四笔 | 豆粕 | -10 | 27.5+(-10万*50%)=22.5万 |
后面以此类推 |
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请教金字塔的高手,在金字塔里,这个代码怎么写?不胜感激!