标题：限价下单在历史测评时是无条件成交还是在下单之后出现相应价格之后才会成交

1楼

vado 发表于：2017/9/6 14:55:44

如题

2楼

wenarm 发表于：2017/9/6 15:07:56

见连接

3楼

vado 发表于：2017/9/6 15:45:55

LIMITR 测评按本周期限价委托进场,实盘也按此委托价限价进场

请问测评的时候，是不是无条件成交，这里只说了以什么价下单，下单之后不代表能够成交，在测评的时候，策略里面若使用的limitr限价，那么成交与否取决于下单之后的价格有没有达到这个限价价格吗？

4楼

vado 发表于：2017/9/6 16:03:29

还是只要下单就默认是成交的？

5楼

vado 发表于：2017/9/6 16:05:40

若策略里面使用limitr，价格使用close，则就是当前价成交吗，系统会默认全部成交吗，

6楼

wenarm 发表于：2017/9/6 18:01:46

只有优于你限定的价格才会成交。

7楼

vado 发表于：2017/9/6 22:12:53

close价是当前最新价算不算优于最新价？还是当笔tick的close价不算，从下一个tick开始？因为在逐k模式下是 tick数据驱动公式执行，每一个tick都会执行

8楼

wenarm 发表于：2017/9/7 3:07:14

开多的话当然是限定的价格

成交价格<=指定的价格;

图表回测用的是当根k的开高低收，没有逐笔的过程。就4个值。

[此贴子已经被作者于2017/9/7 3:11:01编辑过]

9楼

vado 发表于：2017/9/7 10:03:03

意思就是图表回测若使用限价limitr，‘close+1’价下单，也只会以所在周期的收盘价成交吗，不会去区分下单之后的逐笔价格有没有达到close+1价吗

10楼

qq代人发帖 发表于：2017/9/7 13:51:08

历史回测只有开高低收，没有逐笔价，回测限价写什么价就按什么价成交

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