一个策略，用了止损语句如下：
多单损价:=开仓后最高价-O*损幅*0.01;
空单损价:=开仓后最低价+O*损幅*0.01;
//止损
平多止损:SELL(holding>0 AND enterbars>0 and C<多单损价,holding,stop,MIN(O,多单损价)); //平多止损
平空止损:SELLSHORT(holding<0 AND enterbars>0 and C>空单损价,holding,stop,max(o,空单损价)); //平空止损
回测效果非常好。
如果把止损语句中的stop去掉，改成market控制符，回测效果就会下降非常之多。
是什么原因，到底哪个更加接近真实的交易情况？
1.stop用于图表回测时，是本周期满足条件，然后在次周期进行开仓。价格按照你参数里设置的价格来。 而market测评时是条件满足下周期按照开盘价操作。
所以很明显在入场价格上不一样。回测差异出在这里。
2.stop通常只用来测试，不用来交易。
1.和交易时的情况的差异。有偏差是肯定的，多大的偏差很难量化的说明。
2.交易中可以考虑使用限价指令。limit来处理。