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标题:后台程序化交易监控品种

1楼
yin8jun 发表于:2017/11/21 10:46:42
两个品种的分笔数据套利。发现分别单独用这两个不同的品种作为监控品种时,价差在同一时点是不一样的。那么其中一个真实,其中一个错误吧!!该怎么用
2楼
yukizzc 发表于:2017/11/21 11:55:35

不是很明白您的意思?可否具体描述下

意思监控a品种,然后代码里调用b品种数据和a做价差

和反过来操作得到的价差不一样?

3楼
yin8jun 发表于:2017/11/21 12:53:05
aa:=stkindi('IC01','askbid.b',0,0,0)-stkindi('IC12','askbid.a',0,0,0);

aa>-35时发交易指令。监控ic01或者ic12时,在同一时点aa的取值是不一样的。因为一个分笔数据多一个分笔数据少。监控ic12满足aa>-35时,监控ic01却不满足。
4楼
yin8jun 发表于:2017/11/21 12:54:50
你的理解是对的。这个价差不一样,哪个是对的呢?
5楼
wenarm 发表于:2017/11/21 14:50:42

1.策略的运行时受行情驱动的。当分笔监控两个品种时。由于两个品种之间每个时刻的行情活跃度不同。所以其输出的结果也会存在一定滞后性。

例如当其中A品种在某个时刻09:50时没有新的分笔行情出现(它最新的行情是09:49),该品种的公式是不运行的;

而另一个品种B比较活跃,它在执行过程中,每次执行时都会读取被引用的品种A的09:49的结果

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