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标题:后台套利交易

1楼
yin8jun 发表于:2017/11/23 10:34:37
f zcc=totalhold and tisremainex(0,'','')=0 then BEGIN
    tbuyShort(1,1,lmt,p1,0,'',nextstk);
    TSellShort(1,1,lmt,p2,0,'',thisstk);
    EN
我用如上的能两个合约都发单。

但是用下面的就不行,只能发出第一个合约"thisstk"的指令,在第一个合约成交的情况下也不能发第二合约"nextstk"的指令:
nexthold:=tsellholdingex('',nextstk,1);

if zcc=totalhold and tisremainex(0,'','')=0 then BEGIN
    tbuyShort(1,1,lmt,p1,0,'',nextstk);
    if tsellholdingex('',nextstk,1)=nexthold+1 then TSellShort(1,1,lmt,p2,0,'',thisstk);
    END

用下面的也是类似的结果,也只能发第一个合约的指令,即使第一个合约立马成交也不能发第二合约的指令
if zcc=totalhold and tisremainex(0,'','')=0 then BEGIN
    tbuyShort(1,1,lmt,p1,0,'',nextstk);
    if tisremainex(3,'',nextstk)=0 then TSellShort(1,1,lmt,p2,0,'',thisstk);
    END

请大神帮忙看看
2楼
yin8jun 发表于:2017/11/23 10:34:50
用的是分笔数据
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