标题：关于回测价格偏差的问题

1楼

simonxj 发表于：2017/11/26 22:09:17

策略中，按一个收盘价格突破上下限价触发进出场条件，并且下单价格为这根生效K线的收盘价，也就是说，收盘价在上限价格之上，按收盘价入场多单，收盘价在下限价格之下，按收盘价格入场空单。

//交易条件

开多条件:=C>上限;

开空条件:=C<下限;

平空:sellshort(开多条件 and holding<0 AND CYC>1, HOLDING(),THISCLOSE);

平多:sell(开空条件 and holding>0 AND CYC>1,HOLDING(),THISCLOSE);

开空:buyshort(开空条件 and holding=0 AND CYC>1,手数,THISCLOSE);

开多:buy(开多条件 and holding=0 AND CYC>1, 手数,THISCLOSE);

图形上，可以看到多空单进出场的标志，也是正确的，但是在回测的下单记录中，成交价格却不同，不是该根k线的收盘价，请问是什么问题？

谢谢！

2楼

wenarm 发表于：2017/11/27 8:22:43

你这个用图表和回测对比，建议将图表和回测时段保持一致，否者因为数据量的不同则会影响到历史信号的计算。

3楼

simonxj 发表于：2017/11/27 10:21:49

谢谢，应该不是这个原因，触发的k线时间是一致的，但是按道理应该是收盘价下单，但是在回测的交易记录里面的价格却不是收盘价，也不是前后k线的收盘价，很多时候，还是一个相差很大的价格。这个就会导致回测的结果和实际完全不同。

4楼

wenarm 发表于：2017/11/27 12:14:38

你自己看下，你回测中和图标中是不是一个使用了复权一个没有。

5楼

simonxj 发表于：2017/11/27 23:10:21

好像问题出在连续合约上，我用的是500股指连续合约进行测试，数字老是对不上，不知道这是什么原因。如果用500股指1712好像数字就对。

6楼

wenarm 发表于：2017/11/28 8:22:10

什么叫数字对不上？能具体说明下吗，连续合约是所有主力合约的集合。

麻烦把你说的有异议的地方截图说明下。（包括回测中的一些设置）

7楼

simonxj 发表于：2017/11/28 22:00:12

IC00，就是股指连续合约

此主题相关图片如下：捕获1.gif

你看倒数第二条交易，2017-11-14 14:05，下单金额6546.7。但实际上，IC00的那根k线收盘价是，6596.2。其他的价格也不同。

8楼

simonxj 发表于：2017/11/28 22:24:40

或者这么问吧，如果交易条件是，当前K线收盘价高于上限或者下限就进场，或者反手，以该根K线收盘价下单入场进行回测，然后交易系统就是以收盘时的市价入场，分别该怎么写，谢谢了！

//交易条件

开多条件:=C>上限;

开空条件:=C<下限;

9楼

wenarm 发表于：2017/11/28 23:44:26

你的策略回测设置中使用了复权数据，

而你在图表中用到的是非复权数据。你按F11,在k线图的左上角有一个红色的S标记。然后在对比。

10楼

simonxj 发表于：2017/11/29 12:00:46

回测页面的第一页里面，有个选项，价格复权，我没有打钩。

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