求教一个过滤条件怎么编写 分钟级别周期 买开条件： 价格向上突破30周期高点 （收盘价成交）； 卖开条件： 价格向下突破20周期低点 （收盘价成交）； 过滤条件： 一个完整交易日内（包括夜盘），多头止损后价格再次突破30周期高点继续买开，如再次止损后 当天不再交易。 一个完整交易日内（包括夜盘），空头止损后价格再次跌破20周期低点继续卖开，如再次止损后 当天不再交易。 开仓条件好编写，这个过滤怎么编写？
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VARIABLE:mark=0;
if 多头止损条件 then
begin
//止损
mark:=mark+1;
end
if 开仓条件 and mark<=2 then //用mark来限制开仓
begin
//开仓
end
if time>=closetime(0) then mark:=0;//收盘后重置下
我想编写 一个完整交易日内（包括夜盘），多头止损后价格再次突破30周期高点继续买开，如再次止损后 当天不再交易。 一个完整交易日内（包括夜盘），空头止损后价格再次跌破20周期低点继续卖开，如再次止损后 当天不再交易。 但编写如下，为什么不能过滤呢？每天还开2次以上。 VARIABLE:mark=0; VARIABLE:mark2=0; atrx:=2; 手数:=1; hh:hhv(ref(h,1),30); ll:llv(ref(l,1),20); aa:BARSLAST(c>hh and holding=0)+1; bb:BARSLAST(c<ll and holding=0)+1; TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); ATR:=MA(TR1,14); zhis1:=ref(low,aa)>low and holding>0; zhis2:=ref(h,aa)<h and holding<0; if ref(low,aa)>low and holding>0 then sell(1,holding,LIMIT,c); if ref(h,aa)<h and holding<0 then SELLSHORT(1,holding,LIMIT,c); tq:=3; abb:=(time0-TIMETOT0(DYNAINFO(207))<=tq) or not(ISLASTBAR); zhiy1:(AVGENTERPRICE-c)>ATR*atrx and HOLDING<0; zhiy2:(C-AVGENTERPRICE)>ATR*atrx and HOLDING>0; 平空:SELLSHORT((AVGENTERPRICE-c)>ATR*atrx and HOLDING<0,手数,MARKET); 平多:SELL((C-AVGENTERPRICE)>ATR*atrx and HOLDING>0,手数,MARKET); //主要看这里一下部分 if ref(low,aa)>low and holding>0 then begin mark:=mark+1; end if c>=hh and holding=0 and mark<=2 then begin 开多:BUY(c>=hh and holding=0,手数,MARKET); end if time>=closetime(0) then mark:=0; if ref(h,aa)<h and holding<0 then begin mark2:=mark2+1; end if c<=ll and holding=0 and mark<=2 then begin 开空:BUYSHORT(c<=ll and holding=0,手数,MARKET); end if time>=closetime(0) then mark2:=0; |