标题：[建议]有BUG,请检查一下

1楼

lizhi 发表于：2017/12/12 23:13:41

SS:=MAX(FLOOR(1000000/(REF(C,1)*MULTIPLIER）),1),NODRAW;//开仓手数

用这个作为开仓手数的计算。回测时设置用1000万元作为本金。

在公式测评时，选定了所有的指数作为“测试对象”，测试后返回，删除少部分测试对象后，有的测试对象才交易1次——未删除测试对象之前是交易好几百次！

增减“测试对象”后，会导致交易次数发生巨大的变化！

2楼

lizhi 发表于：2017/12/12 23:15:01

我的环境：64位wIN +64位金字塔 +金字塔版本V4.41

3楼

lizhi 发表于：2017/12/12 23:15:58

SS:=MAX(FLOOR(1000000/(REF(C,1)*MULTIPLIER）),1),NODRAW;//开仓手数

用这个作为开仓手数的计算。回测时设置用1000万元作为本金。

在公式测评时，选定了所有的指数作为“测试对象”，测试后返回删除少部分测试对象后，再次测试则有的测试对象才交易1次——未删除测试对象之前是交易好几百次！

也就是说增减“测试对象”后，会导致交易次数发生巨大的变化！

4楼

lizhi 发表于：2017/12/12 23:16:25

是单策略、单周期、多品种测试。

[此贴子已经被作者于2017/12/12 23:16:50编辑过]

5楼

yukizzc 发表于：2017/12/13 8:55:52

图表的策略还是后台的策略？

6楼

lizhi 发表于：2017/12/13 15:34:37

是图表策略。

7楼

FireScript 发表于：2018/3/6 9:31:36

做了测试没发现这个问题，用的是最新版本。你本地目前还能重现此现象吗？和你那个代码是没关系的。交易次数变化最可能的是本地数据发送变化。还有可能是因为用了某些全局变量。

你可以提供下你的完整测试条件，如测试品种，代码，周期，设置，测试开始和结束时间。我们本地尝试重现下。

共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]