模型后台模拟是正常的。但是测试时，只有第一笔是正常的，第二笔开始委托数量为100，但没有成交。这是怎么回事？
有交易日志吗？帖下交易日志看看。 这个下单数量代码里面又是如何设置的？
下单数量代码是：v1:=intpart(100000/ztp/100)*100;
ztp是今日的涨停价。
2017-12-15 16:50:34.013 【后台】002730 TBuy 第 65 行出现信号
2017-12-15 16:50:34.783 【后台】600125 TSell 第 76 行出现信号
2017-12-15 16:50:34.800 【后台】600125 TSell 第 76 行出现信号
2017-12-15 16:50:34.803 【后台】002730 TSell 第 88 行出现信号
2017-12-15 16:50:34.803 【后台】600125 TSell 第 76 行出现信号
交易日志如上。只测了两个票，这两个票的在监控中的上下次序不一样时结果也不一样。
再附上交易的明细如下：
序号 品种 交易类型 报单类型 委托时间 成交时间 委托数量 成交数量 委托价格 成交价格 状态
1 电光科技 开多 限价 2017/12/14 13:27:00 2017/12/14 13:27:00 7700 7700 12.91 12.90 已成交
2 铁龙物流 平多 限价 2017/12/15 09:31:00 100 0 10.18 可用持仓为0
3 铁龙物流 平多 限价 2017/12/15 09:32:00 100 0 10.20 可用持仓为0
4 电光科技 平多 限价 2017/12/15 09:33:00 2017/12/15 09:33:00 7700 7700 13.35 13.35 已成交
5 铁龙物流 平多 限价 2017/12/15 09:33:00 100 0 10.18 可用持仓为0
日志太少了，没发判断怎么回事。我要看看日志里面记录的下单手数。
日志中的顺序和成交明细中的顺序本身就不一样。两者之间的顺序没有必然关系
日志记录中本身的顺序就可能存在交换的情况。例如多品种同时成立时，有时候不同品种之间也会交互出现的。
测试产生的日志只有那几行。
模拟交易时的日志如下：
2017-12-15 【后台】601069 TBuy 第 62 行出现信号
2017-12-15 【后台】601069 TBuy 已成功触发下单操作 价格:15.580000 数量:6400 类型:0 账户: 品种:601069
2017-12-15 【后台】下单已发送
2017-12-15 【后台】601069 运行结束
2017-12-15 【下单】601069 价15.580000 量6400 买卖0 类型0 开平0 账户60004278 Formula 1
2017-12-15 【下单】已提交，订单ID ：760
....
2017-12-15 【后台】601069 TBuy 第 57 行出现信号
2017-12-15 【后台】601069 TBuy 委托数量为0
测试加到4只股票，前面有成交的也变成没成交了。这是怎么回事呢。后台的变量问题？
什么叫做前面有成交的也变成没成交了？？抱歉，我不是很理解你具体是想说明什么样的问题。
[此贴子已经被作者于2017/12/15 18:57:46编辑过]