标题：关于期权的量化模型策略

1楼

大叔爱学习 发表于：2017/12/25 10:34:49

再写期权的交易策略中，遇到一些问题，比如合约的选择问题。

当50ETF发出交易信号的时候，我要进行平值期权的买入，但是平值期权是一直进行变动的（金字塔给出的平值期权的数据也是不断的变化的），这个时候应该如何解决？

2楼

yukizzc 发表于：2017/12/25 11:07:39

比如说你有持仓情况下就不再对平值做交易，或者买入合约后写一个全局变量，后续就不再开仓

一般你这种操作都是去和平仓对应

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