标题：关于变量PZ的疑问

1楼

qq代人发帖 发表于：2017/12/27 12:43:14

1，关于变量PZ的疑问。如果现货收盘价格为2.789，PZ的定义数据应该是2.79，而2.79并非交割价。我这样理解的问题出现在哪里？

2，做策略测试的时候，需要引用期权，采取图表交易的模式如何实现？

此主题相关图片如下：1.jpg

2楼

FireScript 发表于：2017/12/27 13:34:01

问题1 没看懂什么意思。请详细说明。

问题2 你所说的是图表的交易模式的固定轮询和走完K如何选择吗？

3楼

大叔爱学习 发表于：2017/12/27 14:03:30

问题1：是关于pz的变量赋值问题。请列举一个详细的案例解释说明。比如50etf的值为2.789的时候，pz的值应该是多少？

问题2：

主要就是涉及到期权的引用问题。

比如：当50etf向上突破的时候，我要买入对应的平值期权，这个时候应该如何写语句。

具体案例

条件：当50ETF的收盘价（日线级别收盘）>X值。

买入平值认购期权1手，买入价格为期权的收盘价。

这个句子应该如何实现。

谢谢。

4楼

yukizzc 发表于：2017/12/27 14:12:10

会向下找到最近符合行权价的，自己不需要做设计

5楼

大叔爱学习 发表于：2017/12/27 14:21:44

问题1：你好，这个还没回答。

问题2：

逻辑我可以理解，就是在写具体公式的时候，我如何用语句让他“向下找最符合的呢？”，尤其是我在做策略回测的时候，怎么把“期权合约引用出来”

6楼

yukizzc 发表于：2017/12/27 14:31:12

就是向下找啊，2.789向下找2.7,2.6这样找到最近的

7楼

大叔爱学习 发表于：2017/12/27 14:42:10

恩，嗯，谢谢第一个问题懂了。

那请问第二个问题怎么解决呢

8楼

yukizzc 发表于：2017/12/27 14:59:06

就和你一楼的代码一模一样啊

没有问题

9楼

yukizzc 发表于：2017/12/27 14:59:49

回测中不要使用dynainfo这类没有历史值的数据

统一使用callstock引用50价格去做判断

10楼

大叔爱学习 发表于：2017/12/27 15:46:49

加你一个联系方式好么

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