1.在建立交易系统的时候必须选用逐周期模式;
2.在建立技术指标的时候,有“序列计算”和“逐K线计算”两种选择,而且实盘运行时,序列计算比逐K线计算速度快;
现在的问题是,在建立交易系统涉及跨周期引用的时候,“被引用”的指标该如何选择模式:
1.因为交易系统是逐K线计算,那么被引用的指标能选择序列计算的模式吗?在静态测试的时候是看不出来差别的,实盘上是否可行?
2.被引用指标的模式选择对速度的影响如何评估?
因为模型涉及较多的跨周期引用,在加载模型的时候还看不出来对机器的影响,一旦开盘状态,数据更新,明显感觉运行缓慢,所以才关注这个问题。