标题：[求助]请问以下期权策略能否回测？

1楼

saintlucifer 发表于：2020/10/13 9:52:43

请教各位大大如下策略如何编写：每个月期权交割日次日（第四个周四）开盘价卖出上证50虚值第一档（义务仓）当月期权合约，持有到期（下个月的第四个周三），之后再在下个月的第四个周四继续卖出当月虚值两档合约，滚动操作一年，此策略的历史回测能否做？

2楼

yukizzc 发表于：2020/10/13 10:23:14

无法回测历史的，到期日这个只有最新值没有历史值

3楼

saintlucifer 发表于：2020/10/13 10:44:39

如果把到期日换成每个月的固定一个日期，例如每月的25或者30号呢

4楼

yukizzc 发表于：2020/10/13 14:11:50

if day>25 then tbuyshort()

也不行找到虚一档的合约需要用到
OPOBYPRIRCE( , , , , )

这个函数同样无法用在已经交割的品种合约上，期权因为品种代码都是不一样不像期货那样，所以目前不适用回测体系

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