请教各路大神：
在策略编译中和软件运行时有哪些办法可以有效减少实盘交易中不必要的的滑点成本呀？？
如果是市价指令，本身的特点就是保证成交速度无法控制滑点。
你可以用限价指令处理。限价指令都是有利滑点
限价大部分是能减少滑点的，但也有很多时候不能成交，再使用追单造成滑点更大，长期下来，好像并不能有效减少滑点成本；
level2 对这个应该对成交没啥影响的吧，只是多了几档行情数据这种。 除非说你根据多档行情 在策略上做调整，但是这个就不好说了。
滑点是交易中无法避免的一个问题，我们建议从以下几个方面着手解决：
1，如果你是一次性委托大单交易，那么建议使用我们提供的大单处理功能，软件会给你批量拆弹委托来减少滑点损失。
2，尽量交易流动性好的品种
3，尽可能的使用大周期策略
谢谢两位版主！！
还有个问题，想用次周期的开盘价，限价指令交易，该如何编写？？
以开多举例：用次周期开盘价限价-2*mindiff；
回测以这个作为理论价，实盘中以这个价格委托。
无论本周期指令还是次周期指令只在回测中有区别，作用是体现走完k线模式和固定时间间隔。
在实盘时，没有区别都是一样的，所以你委托的价格，就是限价开盘价-2*mindiff委托的，成交价只会小于等于次委托价格。
概念我都理解，但并不是限价开盘价，而是次周期的开盘价作为限价的基础；
假设今日收盘价1000，且K线走完后发出开多信号，次日开盘价1005，我想用次日开盘价减2跳发出限价指令，该如何编写？？