一个交易系统里面所用的参数大致上可以分三类
1 时间周期（比如均线的周期）
2 系数（比如sar的加速因子）
3 固定点位的止盈止损
本人分类~不权威~如有人看到新的参数类别希望能加进来
大致上大家只要用到均线都离不开时间周期的参数~
最后都需要最优化~而行情变化忽快忽慢~
固定一个时间周期参数是绝对不能适应行情变化的~
即使是一段时间最优化的时间周期参数到了下个礼拜又不适应了~
有无办法初始化一个时间周期参数
然后让时间参数自己进行自适应~
就像考夫曼自适应均线系统那样~
这样我们就能少用一个参数了~
更没必要做那些无意义的最优化...
谁能提供个基本思路？
可以参考EXTGBDATA( )EXTGBDATASET( , )这两个函数，将公式里的不同的周期的参数放到全局变量数据库里，然后公式运行时根据需要来调用
我咋感觉这编程的东西越来越难而算法的东西越来越少啊...
我想知道的是自适应时间周期的算法思路...
哪些网友有好的思路提供一下啊